Trade Optionen Simulator

Binäre Optionen - eine reine und einfache Art und Weise zu handeln oder einfach ein SCAM Eine unvoreingenommene Anleitung für binäre Optionen - Aufdeckung von Betrug und Tatsachen, die Sie jetzt brauchen. Was sind binäre Optionen Binäre Optionen für Dummies: Eine binäre Option ist eine Option, deren Auszahlung entweder eine feste Menge oder Null ist. Zum Beispiel könnte es eine binäre Option, die 200, wenn ein Hurrikan trifft Miami vor einem bestimmten Datum und Null sonst. Auch als digitale Option. Binäre Optionen unterscheiden sich von konventionellen Optionen in signifikanter Weise. Eine binäre Option ist eine Art von Optionskontrakt, in dem die Auszahlung ganz auf das Ergebnis eines yesno-Vorschlags abhängt. Der yesno-Vorschlag bezieht sich typischerweise darauf, ob der Preis eines bestimmten Vermögenswertes, der der binären Option zugrunde liegt, über einen bestimmten Betrag steigt oder unterschreitet. Beispielsweise könnte der mit der binären Option verbundene yesno-Vorschlag etwas so einfach sein, als ob der Aktienkurs der XYZ-Gesellschaft an einem bestimmten Tag um 2,30 Uhr über 9,36 je Aktie liegt oder ob der Silberpreis über 33,40 liegt Pro Unze bei 11:17 am an einem bestimmten Tag. Sobald der Optionsnehmer eine binäre Option erwirbt, gibt es für den Inhaber keine weitere Entscheidung, ob er die binäre Option ausüben will oder nicht, weil binäre Optionen automatisch ausführen. Anders als andere Optionen bietet eine binäre Option dem Inhaber nicht das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn die binäre Option abgelaufen ist, erhält der Optionsinhaber entweder einen vordefinierten Geldbetrag oder gar nichts. Angesichts der all-or-nothing-Auszahlungsstruktur werden binäre Optionen manchmal als ldquoall-or-nothing optionsrdquo oder ldquofixed-return options. rdquo bezeichnet. 1 Binär-Optionen-Simulator Der Simulator wurde speziell entwickelt, um neue Trader zu unterstützen, um die Grundlagen der binären Optionen zu verstehen . Der Simulator ist einfach und macht Spaß: Folgen Sie einfach den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen. Die Sie Schritt für Schritt führen wird. Schritt 2: Lesen Sie die Nachrichten und entscheiden Sie: APPLE gehen nach oben oder unten CN-N NEWS UPDATE Apple hat gerade angekündigt: neue revolutionäre Produkt kommt bald Binäre Optionen Trading Made Simple - Mit quotinstructionsquot einschließlich wichtige Nachrichten - 100 Gewinnen Trades SCAM - Sie können Deutlich sehen, dass diese Simulatoren nur real quotfunctionquot ist, um Sie auf den offenen Konto-Link klicken (die deaktiviert ist) Vorteile der Binär-Optionen Trading Binäre Optionen sind entworfen, um Handelschancen bieten, auch in flachen Marktbedingungen, wo der Markt kaum bewegt überhaupt . Binäre Optionen erlauben Ihnen, mit streng begrenztem Risiko zu handeln Niedrige Sicherheiten erforderlich, um binariesTrading-Chancen in volatilen und flachen Märkten Mehrere tägliche Handelsmöglichkeiten - binäre Optionen Day tradingYou können Sie ein Konto innerhalb von fünf Minuten erstellen und starten Binary Options Trading auf einer Online-Handelsplattform. Some Brokerage ermöglichen es Ihnen, eine binäre Optionen Demo-Konto zu öffnen. Um Binäroptionen handeln zu können Binäre Optionen Risiko und Belohnung Dieses Video stellt Ihnen das wichtige Konzept eines Risiko - und Gewinnverhältnisses vor, wenn Sie binäre Optionen handeln. Im Finanzbereich. Eine binäre Option ist eine Art von Option, wo die Auszahlung entweder eine bestimmte Menge von einigen ass et oder gar nichts ist. Die beiden Hauptarten der binären Optionen sind die Binäroption Bargeld oder Nichts und die Binäroption "Asset-or-nothing". Die Bargeld-oder-Nicht-Binär-Option zahlt einen bestimmten Bargeldbetrag, wenn die Option im Geld ausläuft, während der Vermögenswert oder Nichts den Wert des zugrunde liegenden Wertpapiers auszahlt. Daher sind die Optionen binär, weil es nur zwei mögliche Ergebnisse gibt. Sie werden auch all-or-nothing Optionen, digitale Optionen (häufiger in forexinterest Rate Märkte) und feste Renditeoptionen (FROs) (an der American Stock Exchange) genannt. 2 Beim Kauf einer binären Option ist die potenzielle Rendite, die es bietet, sicher und bekannt, bevor der Kauf getätigt wird. Binäre Optionen können auf praktisch jedem Finanzprodukt gekauft werden und können in beiden Richtungen des Handels entweder durch den Kauf einer quotCallquot-Option oder einer quotPutquot Option gekauft werden. Dies bedeutet, dass ein Investor kann lange oder kurz an einem Finanzprodukt einfach durch den Kauf einer binären Option. Binäre Optionen werden gegen eine feste Verfallszeit angeboten, die z. B. 60 Sekunden und bis zu 30 Minuten, eine Stunde vor oder bis zum Ende des Handelstages. Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haben vor kurzem einen Investor Alert veröffentlicht, um Investoren über betrügerische Akti - onsprogramme mit binären Optionen und binären Optionenhandelsplattformen zu warnen. Nicht börsengehandelte Optionen Binäre Optionskontrakte sind seit langem im Freiverkehr gehandelt (OTC), d. H. Direkt vom Emittenten an den Käufer verkauft. Sie wurden allgemein als quotexoticquot-Instrumente betrachtet und es gab keinen liquiden Markt für den Handel dieser Instrumente zwischen ihrer Ausgabe und dem Auslaufen. Sie wurden oft in komplexere Optionskontrakte eingebettet. Seit Mitte 2008 bieten binäre Optionswebsites, die Binäroptions-Handelsplattformen genannt werden, eine vereinfachte Version von Exchange-gehandelten binären Optionen an. 2 Börsengehandelte binäre Optionen 2007. Schlägt die Options-Clearing-Gesellschaft eine Regeländerung vor, um binäre Optionen zu ermöglichen, und die Börsenaufsichtsbehörde genehmigt, dass sie binäre Optionen im Jahr 2008 auflistet. Im Mai 2008 startete die American Stock Exchange (Amex) börsengehandelte europäische Barmittel - nichts Binär-Optionen, und die Chicago Board Options Exchange (CBOE) folgte im Juni 2008. Die Standardisierung der binären Optionen ermöglicht es ihnen, börsengehandelt mit kontinuierlichen Zitaten. 2 Binäre Optionen auf der Chicago Board Options Exchange CBOE Binäre Optionen sind eine reine und einfache Art und Weise zu handeln, basierend auf Ihrer Meinung, wo ein Markt über einen bestimmten Zeitraum geleitet wird. Es handelt sich um Verträge, die bei Verfall einen vordefinierten, festen Betrag oder gar nichts auszahlen. Der Auszahlungsbetrag für CBOE-Binäroptionen beträgt 100. Wie bei herkömmlichen Optionen basieren Binäroptionen auf einem zugrunde liegenden Wertpapier, haben verschiedene Ausübungspreise zur Auswahl sowie verschiedene Ausläufe. CBOE listet sowohl die Aufruf - als auch die Binäroptionen auf. Wenn der Kurs der zugrunde liegenden Wertpapiere bei Verfall am oder über dem ausgewählten Ausübungspreis schließt, erhält der Käufer einer Call Binary Option 100 pro Vertrag. Wenn die zugrunde liegende Sicherheit zu einem Kurs schließt, der am Verfallsdatum unter dem Ausübungspreis liegt, erhält der Käufer nichts. Bei Put-Binäroptionen erhält der Put-Käufer 100 pro Kontrakt, wenn die zugrunde liegende Wert - schöpfung unter dem Ausübungspreis bei Verfall schliesst und nichts, wenn die zugrunde liegende Sicherheit bei Verfall am oder über dem Ausübungspreis endet. Ist Binär-Optionen Handel legal in den USA In den Vereinigten Staaten, ist es legal, binäre Optionen zu handeln, solange sie Austausch basiert. Wie im Fall der Nordamerikanischen Derivate-Börse (NADEX), die ein Handelsumfeld bereitstellt, in dem Trades über eine Börse statt zum Kunden lsquobettingrsquo gegen das binäre Optionsunternehmen selbst ausgeführt werden. CAN OFFSHORE quotBROKERSquot HANDEL MIT US-RESIDENTS Laut NADEX. Im Fall von Offshore-Plattformen, die binäre Optionen für Privatkunden in den Vereinigten Staaten anbieten, ist die Antwort auf diese Frage ein durchschlagendes QuotenNoquot. Wie der Direktor der Vollstreckung für die CFTC im Zusammenhang mit einer vor kurzem eingereichten Klage sagte: "Es ist gegen das Gesetz, US-Personen zu kaufen und zu verkaufen Rohstoff-Optionen, auch wenn sie lsquopredictionrsquo Verträge genannt werden, wenn sie für den Handel und gehandelt werden Eine CFTC-registrierte Börse oder sofern gesetzlich befreit. quot Binary Options Brokers Wenn Ihre Suche im Web auf der Suche nach einem binären Broker sehen Sie, dass die meisten binären Optionen Broker (Plattformen) befinden sich offshore. Viele von ihnen bieten Konten an US-Kunden, obwohl dies scheint illegal zu sein und es wurden bereits zivilrechtliche Beschwerden eingereicht. Normalerweise sind diese quotbrokersquot einfach Internet-basierte Handelsplattformen bieten binäre Optionen. Die meisten Websites, die Broker empfehlen, erhalten bezahlt (oft 200 oder mehr) für jeden Besucher, der ein Konto mit einem ihrer quotrecommendedquot Broker eröffnet. Sie sind völlig voreingenommen. Theres Tausende von Websites, die Ihnen die besten besten binären Optionen Broker zeigen wird. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. Dies kann dazu führen, dass Sie glauben, dass binäre Optionen Handel ist illegal in den USA, aber das ist nicht korrekt. Best Binary Options Brokers Akzeptieren USA Kunden WIE DO BINARY OPTIONS WORK Eine Binary Option fragt eine einfache yesno Frage. Wird der Preis von Gold über 1625 sein, um 13.30 Uhr Wenn Sie denken, ja. Sie kaufen die binäre Option. Wenn Sie nein denken. du verkaufst . Der Preis, zu dem Sie buysell ist nicht der tatsächliche Preis des Goldes, aber eher ein Wert zwischen null und 100. Zum Beispiel kann Gold gt 1625 (13.30 PM) bei 42.5048.50 festgesetzt werden. Die erste Zahl ist der Geldkurs (Verkauf), der zweite ist der Angebotspreis (Kauf). Der Bidoffer-Preis schwankt den ganzen Tag, aber er rechnet immer mit 100 (wenn die Antwort ja ist) oder null (wenn die Antwort nein ist). Ihr Profit-Verlust berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Abrechnungspreis (Null oder 100) und Ihrem Eröffnungskurs (dem Kaufpreis oder dem Kaufpreis). Binäre Optionen Reviews Binäre Optionen Software-Bewertungen: TradeRush Review: Wie man Geld online mit 60 Sekunden binäre Optionen zu machen. 60 zweite binäre Profit-System Binäre Optionen sind eine einfache und lohnende Finanzhandel Produkt. Binäre Optionen bieten eine feste Rendite für jeden Handel, die gemacht wird, je nachdem, ob der Handel war im Geld, aus dem Geld oder eine Krawatte. Beim Kauf einer binären Option die potenzielle Rendite bietet es ist sicher und bekannt, bevor der Kauf gemacht wird Dies bedeutet, dass ein Investor kann lange oder kurz auf jedes Finanzprodukt einfach durch den Kauf einer binären Option. Binäre Optionen werden gegen eine feste Verfallszeit angeboten, die z. B. 5-30 Minuten in der Zukunft, eine Stunde voraus oder am Ende des Handelstages. Es gibt jedoch Regeln, um sicherzustellen, dass die 60-Sekunden-Binär-Gewinn-System funktioniert: Wenn die EURUSD hat eine sogar 5050 Popularität DO NOT TRADE es muss eine Bias ein Weg, auch wenn seine 49 - 51. Diese 2 Lücke bedeutet viel in Die Welt der binären Optionen und Devisenhandel. Handel binäre Optionen mit diesem System ist schnell geschritten. Um den Siegerhandel in der 5-Punkte-Dezimalbasis mit Ihren 5 Trades zu fangen, muss man schnell sein. Dies ist besonders wichtig in Schritt 4 unten. Wenn Sie mit einem Laptop, möchten Sie vielleicht eine Maus verwenden, anstatt das Trackpad für die Geschwindigkeit, oder wenn Sie eine langsame Maus INVEST IN BETTER ONE Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie gehen und eine Tasse Tee zwischen den Geschäften mit Dieses Binär-Optionen-System, dann können Sie verpassen die notwendige Einstiegspunkt zu gewinnen und Ihre Chancen fallen von bis zu 100 bis 50 so BE QUICK Ändern Sie nicht die Richtung, die Sie auf halber Strecke zwischen Schritt 2 und Schritt 5 handeln Bei 5 ist ein PUT dann weiter bis zu Schritt 5 auf PUT nicht auf CALL umschalten, da deine Chancen von bis zu 100 auf 50 sinken. Auch wenn ein Trade als TIE herauskommt, solltest du wieder den gleichen Trade anlegen schnellstmöglich. Profitieren Sie in 60 Sekunden wieder. Nach jedem Gewinnhandel, IMMER überprüfen, ob die Popularität von PUT auf CALL geändert hat, wie in Schritt 1 gezeigt. Binäre Option Signale Wichtige Dinge, die Sie vor der Auswahl eines Binär-Option Signals Service zu suchen: 1) Historisch wahrscheinlich Handel, die eine profitable haben Forward-Trading-Geschichte und ein Grund für die Trades versus nur einfache subjektiven Trades. 2) Ein Trade Log, das jede binäre Option signalisiert Handel und nicht nur Highlights der Gewinne Trades. 3) Vital Stats: Profitable Tage und Draw Days, Verlierende Tage. Konsekutiv Profitable Tage, aufeinanderfolgende Verlieren Tage, Maximum Drawdown. 6) Longevity (Vermeiden Sie Startups und fliegen Sie nachts) 7) Ein Trading Chat Room, um Ihnen bei Fragen und Problemen zu helfen Zu helfen, noch mehr Trades in den Handel Chatroom. 8) Webinare für fortlaufende Binär-Optionen Bildung 9) Bildung auf alles, von Grundlagen bis zu fortgeschrittenem Handel 10) Binäre Option Trading-Tools wie ein Spread Scanner, grundlegende Indikatoren etc. Höchste Signale Win Rate Ever: updownsignals (sie sagen, sie bieten Werkzeuge und Unterstützung) Verifiziert werden. Würde es bezweifeln. Binäre Optionen Betrug und Betrug Heres Was die Behörden über Binär-Optionen sagen: Investor Alert: Binär-Optionen und Betrug ausgestellt am: 06062013. Bitte beachten Sie, dass der untenstehende Text ist nicht der vollständige Alert verbunden - Sie können die vollständige Warnung lesen hier The SECrsquos Office of Investor Education und Advocacy und der Commodity Futures Trading Commissionrsquos Office of Consumer Outreach (CFTC) sind die Ausgabe dieser Investor Alert, um Investoren über betrügerische Promotion-Systeme mit binären Optionen und binären Optionen Handelsplattformen zu warnen. Binäre Optionen Handelsplattformen Einige binäre Optionen werden an registrierten Börsen notiert oder auf einem bestimmten Vertragsmarkt gehandelt, die von Aufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten wie der SEC oder CFTC beaufsichtigt werden, aber dies ist nur ein Teil des binären Optionsmarktes. Ein Großteil des binären Optionsmarktes operiert über internetbasierte Handelsplattformen, die nicht notwendigerweise den geltenden US-Regulierungsanforderungen entsprechen und sich illegaler Aktivitäten widmen können. Die Zahl der Internet-basierten Handelsplattformen, die die Möglichkeit bieten, binäre Optionen zu erwerben und zu handeln, hat in den letzten Jahren zugenommen. Die Zunahme der Zahl dieser Plattformen hat zu einer Zunahme der Zahl der Beschwerden über betrügerische Förderungentwürfe mit binären Optionenhandelsplattformen geführt. In der Regel eine binäre Optionen Internet-basierte Handelsplattform wird einen Kunden bitten, eine Summe Geld einzahlen, um eine binäre Option anrufen oder Vertrag zu kaufen. Zum Beispiel kann ein Kunde aufgefordert werden, 50 für einen binären Optionskontrakt zu zahlen, der eine 50-Rückgabe verspricht, wenn der Aktienkurs der XYZ-Gesellschaft über 5 je Aktie liegt, wenn die Option abgelaufen ist. Wenn das Ergebnis des Ja-Ja-Angebots (in diesem Fall, dass der Aktienkurs der XYZ-Gesellschaft zu der festgelegten Zeitspanne über 5 je Aktie liegt) erfüllt ist und der Kunde berechtigt ist, die versprochene Rendite zu erhalten, gilt die binäre Option als verfallen Ldquo im Geld. Rdquo Wenn jedoch das Resultat des yesno Vorschlages nicht erfüllt wird, soll die binäre Wahl ldquo aus dem Geld heraus laufen, rdquo und der Kunde kann die gesamte hinterlegte Summe verlieren. Es gibt Varianten von binären Optionskontrakten, bei denen eine binäre Option, die aus dem Geld ausläuft, den Kunden berechtigen kann, eine Rückerstattung eines kleinen Teils der Einzahlung zu erhalten - zum Beispiel 5 -, was aber nicht typischerweise der Fall ist. In der Tat können einige binäre Optionen Internet basierte Handelsplattformen übertreiben die durchschnittliche Rendite auf Investitionen durch die Werbung eine höhere durchschnittliche Rendite als ein Kunde erwarten sollte, angesichts der Auszahlung Struktur. Im Beispiel oben, unter der Annahme einer 5050 Gewinnchance, wurde die Auszahlungsstruktur so ausgelegt, dass der erwartete Return on Investment tatsächlich negativ ist. Was zu einem Nettoverlust für den Kunden führt. Dies liegt daran, dass die Konsequenz, wenn die Option ausläuft aus dem Geld (etwa ein Verlust von 100) deutlich überwiegt die Auszahlung, wenn die Option läuft in das Geld (ca. ein 50-Gain). Mit anderen Worten, im obigen Beispiel könnte ein Anleger im Durchschnitt erwarten, dass er Geld verliert. Beschwerden im Zusammenhang mit betrügerischen Optionen Handelsplattformen Die SEC und die CFTC haben zahlreiche Beschwerden über Betrügereien erhalten, die mit Websites verbunden sind, die die Möglichkeit bieten, binäre Optionen über internetbasierte Handelsplattformen zu kaufen oder zu handeln. Die Beschwerden fallen in drei Kategorien: Verweigerung der Kreditvergabe von Kundenkonten oder Rückerstattung von Geldern an Kunden, Identitätsdiebstahl und Manipulation von Software, um Verluste zu generieren. Die erste Kategorie der behaupteten Betrug beinhaltet die Verweigerung bestimmter Internet-basierte binäre Optionen Handelsplattformen auf Kredit-Kunden-Accounts oder Erstattungen Fonds nach der Annahme von Kundengeld. Diese Beschwerden in der Regel Kunden, die Geld in ihre binäre Optionen Trading-Konto hinterlegt haben und die dann von ldquobrokersrdquo über das Telefon gefördert werden, um zusätzliche Mittel in das Kundenkonto einzahlen. Wenn Kunden später versuchen, ihre ursprüngliche Einzahlung zurückzuziehen oder die Rückkehr sie versprochen worden sind, die Handelsplattformen angeblich stornieren Kundenrsquo Abhebungsanforderungen, weigern sich, ihre Konten zu zahlen, oder ignorieren ihre Telefonate und E-Mails. Die zweite Kategorie des angeblichen Betrugs beinhaltet Identitätsdiebstahl. Beispielsweise behaupten einige Beschwerden, dass bestimmte Internet-basierte Binäroptionen Trading-Plattformen können Kundendaten wie Kreditkarten-und driverrsquos Lizenzdaten für nicht spezifizierte Anwendungen sammeln. Wenn eine binäre Optionen Internet-basierte Handelsplattform Anfragen Fotokopien Ihrer Kreditkarte, driverrsquos Lizenz oder andere persönliche Daten, nicht die Informationen. Die dritte Kategorie der behaupteten Betrug beinhaltet die Manipulation der binären Optionen Trading-Software zu verlieren Trades zu generieren. Diese Beschwerden behaupten, dass die Internet-basierten Binäroptions-Handelsplattformen die Handelssoftware manipulieren, um binäre Optionspreise und Auszahlungen zu verzerren. Zum Beispiel, wenn ein customerrsquos Handel ldquowinning ist, rdquo der Countdown bis zum Ablauf wird willkürlich erweitert, bis der Handel ein Verlust wird. Bestimmte Registrierungs - und Regulierungsanforderungen der SEC Zum Beispiel können einige binäre Optionen Wertpapiere sein. Nach den bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen darf eine Gesellschaft nicht rechtmäßig Wertpapiere anbieten oder verkaufen, es sei denn, das Angebot und der Verkauf wurden bei der SEC registriert oder es gilt eine Ausnahme von dieser Registrierung. Wenn zum Beispiel die Bedingungen eines binären Optionskontrakts für eine bestimmte Rendite auf der Grundlage des Preises einer Companyrsquos-Wertpapiere vorsehen, ist der binäre Optionskontrakt eine Sicherheit und darf nicht ohne Registrierung angeboten oder verkauft werden, es sei denn, eine Befreiung von der Registrierung ist verfügbar. Wenn es keine Registrierung oder Befreiung, dann das Angebot oder Verkauf der binären Option für Sie wäre illegal. Wenn eines der Produkte, die von binären Optionen-Handelsplattformen angeboten werden, sicherheitsorientierte Swaps sind, gelten zusätzliche Anforderungen. Darüber hinaus können einige binäre Optionen Handelsplattformen als unregistrierte Broker-Händler betreiben. Eine Person, die in der Geschäftstätigkeit der Durchführung von Wertpapiertransaktionen für die Konten anderer in den USA tätig ist, muss sich im Allgemeinen bei der SEC als Broker-Dealer registrieren lassen. Wenn eine Binäroptions-Handelsplattform zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, zur Durchführung von Transaktionen in Wertpapieren und zum Erhalt einer transaktionsbezogenen Vergütung (wie Provisionen) anbietet, sollte sie wahrscheinlich bei der SEC registriert sein. Um festzustellen, ob eine bestimmte Handelsplattform bei der SEC als Broker-Dealer registriert ist. Besuchen Sie die FINRA BrokerCheck-Website. Einige binäre Optionen Handelsplattformen können auch als nicht registrierte Wertpapierbörsen funktionieren. Dies wäre der Fall, wenn sie Aufträge in Wertpapieren von mehreren Käufern und Verkäufern mit etablierten nicht-diskretionären Methoden. Es gibt jedoch Fälle, in denen ein registrierter Broker-Dealer mit einem Handelssystem oder einer Plattform berechtigterweise nicht verpflichtet ist, sich als Börse anzumelden. Bestimmte Registrierungs - und Regulierungsanforderungen des CFTC Es ist illegal, dass Unternehmen Wertpapiergeschäfte (z. B. Fremdwährungen, Metalle wie Gold und Silber und Agrarerzeugnisse wie Weizen oder Mais) anbieten, anbieten, Mit US-Bürger. Es sei denn, diese Optionsgeschäfte werden auf einem bestimmten Vertragsmarkt, einer befreiten Handelskammer oder einem gutgläubigen Außenhandelsgeschäft durchgeführt oder mit US-Kunden durchgeführt, die ein Nettovermögen von mehr als 5 Millionen haben. Um die neueste Liste der Börsen zu sehen, die als Kontraktmärkte bezeichnet werden, sehen Sie sich die CFTC-Website an. Es gibt derzeit nur drei Vertragsmärkte, die binäre Optionen in den USA anbieten: Cantor Exchange LP Chicago Mercantile Exchange, Inc. und die North American Derivatives Exchange, Inc. Alle anderen Unternehmen, die binäre Optionen anbieten, die Rohstoffoptionsgeschäfte sind, tun dies illegal. Des Weiteren müssen Unternehmen, die Aufträge für Warensicherungsgeschäfte erheben oder akzeptieren, unter anderem Geld für Margin, Garantie oder Sicherung der Warentermingeschäfte akzeptieren und sich als Futures Commission Merchant registrieren lassen. Gegenüber Devisenoptionsgeschäften für Kunden mit einem Nettovermögen von weniger als 5 Mio. als Gegenpartei (dh sie nehmen die gegenüberliegende Seite des Kunden gegenüber den übereinstimmenden Aufträgen entgegen) müssen sich als Einzelhandels-Devisen anmelden Händler. Washington, DC - Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat am 5. Juni 2013 eine zivilrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht in Nevada erhoben, in der Banc de Binary, Ltd. (Banc de Binary), eine ausländische Gesellschaft, Mit Hauptsitz an der Wall Street und verstoßen gegen das CFTC-Verbot des außerbörslichen Optionenhandels durch den Erwerb von Warenoptionskontrakten an US-Kunden für den Handel sowie die Beschwerde, Annahme und Bestätigung der Ausführung von Aufträgen von US-Kunden. Die CFTC-Beschwerde erhebt auch Banc de Binary mit dem Betrieb als unregistrierter Futures Commission Merchant (FCM). Nach der CFTC-Beschwerde betreibt Banc de Binary eine Online-Handelsseite, über die Kunden binäre (ldquocallrdquo oder ldquoputrdquo) Optionen kaufen oder verkaufen können, vorauszusagen, ob der Preis einer bestimmten Ware in einem bestimmten Zeitraum steigt oder sinkt. Von Mai 2011 bis März 2013 betrieb Banc de Binary eine Online-Handelswebsite, die es US-Kunden erlaubte, Optionen, die durch das CFTC-Verbot des außerbörslichen Optionenhandels verboten waren, zu handeln. Über seine Website, Banc de Binary angeblich rechtswidrig angefordert und erlaubt US-Kunden zu kaufen und verkaufen Optionen, die auf die Preise von Weizen, Öl, Platin, Zucker, Kaffee, Mais, Fremdwährungspaare und Aktienindizes. Die CFTC-Beschwerde erhebt auch die Banc de Binary mit dem Betrieb als unregistrierter FCM von Juli 2011 bis März 2013. Schließlich behauptet die Beschwerde, dass das Unternehmen seine Optionsangebote nicht auf anspruchsberechtigte Vertragsteilnehmer begrenzt habe, so dass US-Kunden handeln können, ohne irgendwelche Informationen über ihre zu erfordern Handelsgeschichte oder Reinvermögen. David Meister, Direktor der CFTCs Division of Enforcement, erklärte: ldquo Wenn ein Unternehmen U. S.-Personen die Möglichkeit bietet, Prognosen über die Richtung der Rohstoffpreise zu kaufen und zu verkaufen, muss das Unternehmen nach den Regeln spielen oder die Konsequenzen leiden. Die geltenden Regeln sind auf den Büchern aus gutem Grund - zum Schutz der Marktteilnehmer und zur Förderung der Marktintegrität - und wir werden der Öffentlichkeit dienen, indem wir sie durchführen. Der CFTC sucht zivilrechtliche Strafen, eine einstweilige Verfügung, die Banc de Binary daran hindert, bestimmte Warenoptionen einzugehen Aktivität mit US-Kunden und andere Abhilfemaßnahmen, einschließlich Restitution, Disgorgement und Rücktritt. Die CFTC erkennt die Securities and Exchange Commission, die britische Financial Conduct Authority und die zyprische Securities and Exchange Commission für ihre Unterstützung bei der Untersuchung der Banc de Binary an. U. S. Government Required Haftungsausschluss - Commodity Futures Trading Commission. Trading-Finanzinstrumente jeglicher Art einschließlich Optionen, Futures und Wertpapiere haben große potenzielle Belohnungen, aber auch ein großes potentielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Optionen, Futures und Aktienmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Diese Schulungswebsite ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot für BuySell-Optionen, Futures oder Wertpapiere. Es wird nicht vertreten, dass alle Informationen, die Sie erhalten, wahrscheinlich sind oder Gewinne oder Verluste erzielen, die denen ähnlich sind, die auf dieser Website besprochen wurden. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Bitte verwenden Sie gesunden Menschenverstand. Diese Seite und alle Inhalte sind nur zu Bildungs - und Forschungszwecken bestimmt. Bitte konsultieren Sie einen kompetenten Finanzberater, bevor Sie Ihr Geld in ein Finanzinstrument investieren. NFA und CTFC Erforderliche Haftungsausschlüsse: Der Handel am Devisenmarkt ist eine herausfordernde Möglichkeit, wenn überdurchschnittliche Renditen für ausgebildete und erfahrene Anleger verfügbar sind, die bereit sind, ein überdurchschnittliches Risiko einzugehen. Bevor Sie sich jedoch für die Teilnahme am Devisenhandel entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Geld nicht investieren Sie nicht leisten können, zu verlieren. CFTC RULE 4.41 - HYPOTHETISCHE ODER SIMULATIVE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED TRADING Programme im Allgemeinen unterliegen auch dadurch, dass sie mit dem Vorteil der NACHSICHT ausgelegt sind. KEINE REPRÄSENTIERUNG WIRD ALS JEDE KONTO GEWÄHRT WERDEN ODER KEINERLEI GEWINN - ODER VERLUSTE ENTWICKELT WERDEN. EARNINGS HAFTUNGSAUSSCHLUSS: JEDE MÖGLICHKEIT HAT DIESES PRODUKT UND IHR POTENTIAL DURCHGEFÜHRT. ES GIBT KEINE GARANTIE, DASS SIE JEDES GELD MIT DEN TECHNIKEN UND IDEEN ODER SOFTWARE MIT DIESER WEBSEITE VERWENDEN KÖNNEN. BEISPIELE IN DIESER SEITE SIND NICHT ZUR VERGEWENDUNG ODER GARANTIE VON ERGEBNIS. Copyright 2016 DayTradingCoachHistorical Trade Simulator Plug-In Wie haben Sie Ihre Strategie in den letzten Jahren gespielt Markt simulieren den Handel mit historischen Daten Eines der Track n Trades beliebtesten Plug-Ins ist der historische Handel Simulator, die Ihnen die Möglichkeit, in der Zeit zurück zu gehen Und handeln die Märkte, als ob Sie im Moment da waren. Simulieren Sie den Handel auf den tatsächlichen Tagesdaten. Enthält 30 Jahre historische Daten für die gesamte Futures-Historie der Aktien. 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Handelsnetzwerk

Trading Floor Architektur Trading Floor Architektur Executive Übersicht Erhöhte Konkurrenz, ein höheres Marktdatenvolumen und neue regulatorische Anforderungen sind einige der treibenden Kräfte hinter Branchenveränderungen. Unternehmen versuchen, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch eine ständige Änderung ihrer Handelsstrategien und die Erhöhung der Geschwindigkeit des Handels. Eine tragfähige Architektur muss die neuesten Technologien aus Netzwerk - und Anwendungsdomänen beinhalten. Es muss modular sein, um einen überschaubaren Weg zu schaffen, um jede Komponente mit minimaler Unterbrechung des Gesamtsystems zu entwickeln. Die von diesem Papier vorgeschlagene Architektur basiert daher auf einem Dienstleistungsrahmen. Wir untersuchen Dienste wie Ultra-Latenz-Messaging, Latenzüberwachung, Multicast, Computing, Speicherung, Daten - und Anwendungsvirtualisierung, Trading-Resiliency, Handelsmobilität und Thin Client. Die Lösung für die komplexen Anforderungen der Handelsplattform der nächsten Generation muss mit einer ganzheitlichen Denkweise aufgebaut werden, die die Grenzen traditioneller Silos wie Business und Technologie oder Anwendungen und Vernetzung überschreitet. Ziel dieses Dokuments ist es, Leitlinien für den Aufbau einer Handelsplattform mit extrem niedriger Latenzzeit zur Verfügung zu stellen, während der Rohdurchsatz und die Nachrichtenrate sowohl für Marktdaten als auch für FIX-Handelsaufträge optimiert werden. Um dies zu erreichen, schlagen wir die folgenden Latenzreduktionstechnologien vor: High-Speed-InterconnectInfiniBand oder 10 Gbit / s-Konnektivität für das Handels-Cluster Hochgeschwindigkeits-Messaging-Bus Anwendungsbeschleunigung über RDMA ohne Anwendung Recoder Echtzeit-Latenzüberwachung und - umkehrung von Trading Traffic auf den Pfad mit minimaler Latenz Branchentrends und Herausforderungen Trading-Architekturen der nächsten Generation müssen auf erhöhte Anforderungen an Geschwindigkeit, Volumen und Effizienz reagieren. Zum Beispiel wird das Volumen der Optionen Marktdaten voraussichtlich verdoppeln, nachdem die Einführung von Optionen Penny-Handel im Jahr 2007. Es gibt auch regulatorische Anforderungen für die beste Ausführung, die Handhabung Preisaktualisierungen mit Raten, die 1M msgsec Ansatz. Für den Austausch. Sie benötigen auch Sichtbarkeit in die Frische der Daten und Beweis, dass der Client die bestmögliche Ausführung erhalten hat. Kurzfristig sind Geschwindigkeit von Handel und Innovation die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale. Eine zunehmende Anzahl von Trades werden durch algorithmische Handelsanwendungen behandelt, die so nah wie möglich an den Handelsausführungsort gebracht werden. Eine Herausforderung mit diesen quotblack-boxquot Handelsmotoren ist, dass sie die Volumenzunahme erhöhen, indem sie Aufträge nur annullieren und sie zurücksenden. Die Ursache für dieses Verhalten ist mangelnde Transparenz in die Veranstaltungsort bietet die beste Ausführung. Der menschliche Händler ist jetzt ein quotfinancial Ingenieur, ein quotquantquot (quantitativer Analytiker) mit Programmierungfähigkeiten, die handelnmodelle on the fly einstellen können. Unternehmen entwickeln neue Finanzinstrumente wie Wetterderivate oder Cross-Asset-Klassenhandel und müssen die neuen Applikationen schnell und skalierbar einsetzen. Langfristig sollte die Konkurrenzdifferenzierung nicht nur aus der Analyse, sondern auch aus der Analyse resultieren. Die Star-Händler von morgen übernehmen das Risiko, erreichen wahre Kundeneinblicke und konsequent den Markt (Quelle IBM: www-935.ibmservicesusimcpdfge510-6270-trader. pdf). Die Business-Resilienz ist seit dem 11. September 2001 ein wichtiges Anliegen von Handelsunternehmen. Lösungen in diesem Bereich reichen von redundanten Rechenzentren, die sich in verschiedenen Regionen befinden und an mehrere Handelsplätze angeschlossen sind, an virtuelle Händlerlösungen, die Power Traders die meisten Funktionalitäten eines Handelsraums anbieten An einem entfernten Ort. Die Finanzdienstleistungsbranche zählt zu den anspruchsvollsten IT-Anforderungen. Die Branche erlebt einen architektonischen Wandel hin zu Services-Oriented Architecture (SOA), Web Services und Virtualisierung von IT-Ressourcen. SOA nutzt die Erhöhung der Netzwerkgeschwindigkeit, um eine dynamische Bindung und Virtualisierung von Softwarekomponenten zu ermöglichen. Dies ermöglicht die Erstellung neuer Anwendungen, ohne die Investitionen in bestehende Systeme und Infrastrukturen zu verlieren. Das Konzept hat das Potential, die Art und Weise, wie die Integration getan wird, zu revolutionieren, was eine deutliche Reduktion der Komplexität und Kosten einer solchen Integration ermöglicht (gigaspacesdownloadMerrilLynchGigaSpacesWP. pdf). Ein weiterer Trend ist die Konsolidierung von Servern in Rechenzentrums-Serverfarmen, während Händler-Desks nur KVM-Erweiterungen und ultradünne Clients (z. B. SunRay - und HP-Blade-Lösungen) haben. Hochgeschwindigkeits-Metro Area Networks ermöglichen es, Marktdaten zwischen verschiedenen Standorten zu multicastieren und so die Virtualisierung des Handelsraums zu ermöglichen. High-Level-Architektur Abbildung 1 zeigt die Architektur einer Handelsumgebung auf hohem Niveau. Die Ticker-Anlage und die algorithmischen Trading Engines befinden sich im Hochleistungs-Trading-Cluster im Rechenzentrum der Firma oder an der Börse. Die menschlichen Händler befinden sich im Bereich der Endbenutzeranwendungen. Funktionell gibt es zwei Anwendungskomponenten im Enterprise-Trading-Umfeld, Verleger und Abonnenten. Der Messaging-Bus stellt den Kommunikationsweg zwischen Publishern und Abonnenten zur Verfügung. Es gibt zwei Arten von Traffic, die für ein Handelsumfeld spezifisch sind: Market DataCarries-Preisinformationen für Finanzinstrumente, Nachrichten und andere wertschöpfende Informationen wie Analytics. Es ist unidirektional und sehr Latenz empfindlich, in der Regel über UDP Multicast geliefert. Es wird in updatessec gemessen. Und in Mbps. Marktdatenströme von einem oder mehreren externen Feeds, die von Marktdatenanbietern wie Börsen, Datenaggregatoren und ECNs kommen. Jeder Anbieter hat sein eigenes Marktdatenformat. Die Daten werden von Feed-Handlern, spezialisierten Anwendungen, die die Daten normalisieren und reinigen, empfangen und dann an Datenkonsumenten, wie z. B. Preismodule, algorithmische Handelsanwendungen oder menschliche Händler, gesendet. Sell-Side-Unternehmen senden auch die Marktdaten an ihre Kunden, Buy-Side-Firmen wie Investmentfonds, Hedgefonds und andere Vermögensverwalter. Einige Buy-Side-Unternehmen können entscheiden, Direkt-Feeds von den Austausch, Reduzierung der Latenz zu erhalten. Abbildung 1 Trading-Architektur für einen Buy SideSell Side Firm Es gibt keine Industrie-Standard für Markt-Daten-Formate. Jeder Austausch hat ihr eigenes Format. Finanzdienstleister wie Reuters und Bloomberg aggregieren verschiedene Quellen von Marktdaten, normalisieren sie und fügen Neuigkeiten oder Analysen hinzu. Beispiele für konsolidierte Feeds sind RDF (Reuters Data Feed), RWF (Reuters Wire Format) und Bloomberg Professional Services Data. Um Marktdaten mit geringerer Latenz zu liefern, haben beide Anbieter Echtzeit-Marktdaten-Feeds veröffentlicht, die weniger verarbeitet und weniger analytisch sind: Bloomberg B-PipeWith B-Pipe, Bloomberg dekoppelt ihre Marktdaten-Feeds von ihrer Vertriebsplattform aus Ist nicht erforderlich für get B-Pipe. Wombat und Reuters Feed-Handler haben angekündigt, Unterstützung für B-Pipe. Ein Unternehmen kann entscheiden, Feeds direkt von einem Austausch zu empfangen, um die Latenz zu reduzieren. Die Verstärkung der Übertragungsgeschwindigkeit kann zwischen 150 Millisekunden bis 500 Millisekunden liegen. Diese Feeds sind komplexer und teurer und die Firma muss ihre eigene Ticker-Anlage aufbauen und pflegen (financetechfeaturedshowArticle. jhtmlarticleID60404306). Trading OrdersThis Art von Traffic trägt die tatsächlichen Trades. Es ist bidirektional und sehr latenzempfindlich. Es wird in messagessec gemessen. Und Mbps. Die Aufträge stammen von einer Kaufseite oder Verkaufsseite Firma und werden an Handelsplätze wie eine Börse oder ECN zur Ausführung gesendet. Das häufigste Format für den Auftragstransport ist FIX (Financial Information eXchangefixprotocol. org). Die Applikationen, die FIX-Meldungen verarbeiten, heißen FIX-Engines und operieren mit Order Management Systemen (OMS). Eine Optimierung für FIX heißt FAST (Fix Adapted for Streaming), das ein Komprimierungsschema verwendet, um die Nachrichtenlänge zu reduzieren und die Latenz zu reduzieren. FAST ist mehr auf die Bereitstellung von Marktdaten ausgerichtet und hat das Potenzial, ein Standard zu werden. FAST kann auch als Komprimierungsschema für proprietäre Marktdatenformate verwendet werden. Um die Latenz zu reduzieren, können sich Unternehmen entscheiden, Direct Market Access (DMA) zu errichten. DMA ist das automatisierte Verfahren, um einen Wertpapierauftrag direkt an einen Ausführungsort zu leiten und so die Intervention durch einen Dritten zu vermeiden (towergroupresearchcontentglossary. jsppage1ampglossaryId383). DMA erfordert eine direkte Verbindung zum Ausführungsort. Der Messaging-Bus ist Middleware-Software von Anbietern wie Tibco, 29West, Reuters RMDS oder einer Open-Source-Plattform wie AMQP. Der Messaging-Bus verwendet einen zuverlässigen Mechanismus, um Nachrichten zu übermitteln. Der Transport kann über TCPIP (TibcoEMS, 29West, RMDS und AMQP) oder UDPmulticast (TibcoRV, 29West und RMDS) erfolgen. Ein wichtiges Konzept in der Nachrichtenverteilung ist der quottopische Stream, der eine Teilmenge von Marktdaten ist, die durch Kriterien wie Tickersymbol, Industrie oder einen bestimmten Korb von Finanzinstrumenten definiert sind. Abonnenten werden Themengruppen zugeordnet, die einem oder mehreren Unterthemen zugeordnet sind, um nur die relevanten Informationen zu erhalten. In der Vergangenheit erhielten alle Händler alle Marktdaten. Bei den derzeitigen Verkehrsmengen wäre dies suboptimal. Das Netzwerk spielt eine wichtige Rolle im Handelsumfeld. Die Marktdaten werden zum Handelsplatz getragen, wo sich die menschlichen Händler über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk des Campus oder Metro Area befinden. Hohe Verfügbarkeit und niedrige Latenzzeiten sowie hoher Durchsatz sind die wichtigsten Kennzahlen. Die leistungsstarke Handelsumgebung verfügt über die meisten Komponenten in der Data Center-Serverfarm. Um die Latenz zu minimieren, müssen sich die algorithmischen Trading-Engines in der Nähe von Feed-Handlern, FIX-Engines und Order-Management-Systemen befinden. Ein alternatives Bereitstellungsmodell weist die algorithmischen Handelssysteme auf, die sich an einer Vermittlungsstelle oder einem Dienstanbieter mit schneller Konnektivität zu mehreren Vermittlungsstellen befinden. Bereitstellungsmodelle Es gibt zwei Bereitstellungsmodelle für eine leistungsfähige Handelsplattform. Die Unternehmen haben die Wahl zwischen einem Rechenzentrum der Handelsgesellschaft (Abbildung 2) Dies ist das traditionelle Modell, in dem eine vollwertige Handelsplattform von der Firma entwickelt und betrieben wird, die über Kommunikationsverbindungen zu allen Handelsplätzen verfügt. Latenz variiert mit der Geschwindigkeit der Links und die Anzahl der Hops zwischen der Firma und den Veranstaltungsorten. Abbildung 2 Traditionelles Bereitstellungsmodell Koordination am Handelsplatz (Börsen, Finanzdienstleister (FSP)) (Abbildung 3) Das Handelsunternehmen setzt seine automatisierte Handelsplattform so nah wie möglich an die Ausführungsorte, um die Latenz zu minimieren. Abbildung 3 Verteilungsmodell-Services-orientierte Trading-Architektur Wir schlagen ein dienstleistungsorientiertes Framework für den Aufbau der Handelsarchitektur der nächsten Generation vor. Dieser Ansatz bietet einen konzeptionellen Rahmen und einen Implementierungspfad, der auf Modularisierung und Minimierung von Abhängigkeiten beruht. Dieses Framework stellt Unternehmen eine Methodologie zur Verfügung, um ihren gegenwärtigen Zustand in Bezug auf Dienstleistungen zu bewerten Priorisierung der Dienste basierend auf ihrem Wert für das Unternehmen Entwickeln Sie die Handelsplattform in den gewünschten Zustand mit einem modularen Ansatz Die Hochleistungs-Handelsarchitektur setzt auf die folgenden Dienstleistungen, wie Definiert durch das in Abbildung 4 dargestellte Service-Architektur-Framework. Abbildung 4 Service Architektur Framework für High Performance Trading Ultra-Low Latency Messaging Service Dieser Service wird von dem Messaging-Bus bereitgestellt, der ein Softwaresystem ist, Viele Anwendungen. Das System besteht aus: Ein Satz von vordefinierten Nachrichtenschemata Ein Satz von gemeinsamen Befehlsnachrichten Eine gemeinsame Anwendungsinfrastruktur zum Senden der Nachrichten an Empfänger. Die gemeinsame Infrastruktur kann auf einem Message-Broker oder einem publishsubscribe-Modell basieren. Die wichtigsten Anforderungen für den Messaging-Bus der nächsten Generation sind (Quelle 29West): Niedrigstmögliche Latenzzeit (zB weniger als 100 Mikrosekunden) Stabilität unter hoher Last (zB mehr als 1,4 Millionen msg.) Steuerung und Flexibilität (Ratensteuerung und konfigurierbare Transporte) Sind Bemühungen in der Industrie, den Messaging-Bus zu standardisieren. Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) ist ein Beispiel für einen offenen Standard, der von J. P. Morgan Chase unterstützt wird und von einer Gruppe von Anbietern wie Cisco, Envoy Technologies, Red Hat, TWIST Process Innovations, Iona, 29West und iMatix unterstützt wird. Zwei der Hauptziele sind, einen einfacheren Weg zur Interoperabilität für Anwendungen bereitzustellen, die auf verschiedenen Plattformen und Modularität geschrieben sind, so dass die Middleware einfach entwickelt werden kann. Ganz allgemein ist ein AMQP-Server analog zu einem E-Mail-Server, wobei jede Vermittlungsstelle als Nachrichtenübertragungsagent und jede Nachrichtenwarteschlange als Mailbox fungiert. Die Bindungen definieren die Routingtabellen in jedem Transferagent. Publisher senden Nachrichten an einzelne Übertragungsagenten, die dann die Nachrichten in Postfächer weiterleiten. Verbraucher nehmen Nachrichten aus Postfächern, die ein leistungsfähiges und flexibles Modell schafft, das einfach ist (Quelle: amqp. careikiwikitiki-index. phppageOpenApproachWhyAMQP). Latency Monitoring Service Die wichtigsten Voraussetzungen für diesen Service sind: Granularität der Messungen in Millisekunden Echtzeit-Sichtbarkeit ohne Hinzufügung von Latenzzeiten für den Traffic Traffic Fähigkeit, die Latenz der Anwendungsverarbeitung von der Netzwerk-Transit-Latenz zu unterscheiden Fähigkeit, hohe Nachrichtenraten zu behandeln Bereitstellung einer programmgesteuerten Schnittstelle für Um Latenzdaten zu empfangen, so dass sich algorithmische Trading Engines an sich ändernde Bedingungen anpassen können. Korrelieren von Netzwerkereignissen mit Anwendungsereignissen für Fehlerbehandlungszwecke Latenzzeit kann als das Zeitintervall definiert werden, zwischen dem eine Trade Order gesendet wird, und wenn dieselbe Reihenfolge quittiert und gehandelt wird Von der empfangenden Partei. Die Lösung der Latenzproblematik ist ein komplexes Problem, das einen ganzheitlichen Ansatz erfordert, der alle Latenzquellen identifiziert und verschiedene Technologien auf verschiedenen Ebenen des Systems anwendet. Fig. 5 zeigt die Vielfalt der Komponenten, die Latenzzeiten an jeder Schicht des OSI-Stapels einbringen können. Es bildet auch jede Quelle der Latenz mit einer möglichen Lösung und einer Überwachungslösung ab. Dieser mehrschichtige Ansatz bietet Unternehmen eine strukturierte Möglichkeit, das Latenzproblem anzugreifen, wobei jede Komponente als Dienstleistung betrachtet und konsequent über das Unternehmen hinweg behandelt werden kann. Eine genaue Messung des dynamischen Zustands dieses Zeitintervalls über alternative Routen und Ziele kann bei taktischen Handelsentscheidungen eine große Hilfe sein. Die Fähigkeit, die genaue Lage der Verzögerungen zu identifizieren, sei es im Kundennetznetz, auf dem zentralen Verarbeitungsknoten oder auf der Transaktionsanwendungsebene, bestimmt entscheidend die Fähigkeit von Dienstanbietern, ihre vertraglichen Vereinbarungen auf Handelsniveau (SLAs) zu erfüllen. Für Buy-Side - und Sell-Side-Formulare sowie für Marktdaten-Syndikatoren erfolgt die schnelle Identifikation und Beseitigung von Engpässen direkt in verbesserte Handels - und Ertragsmöglichkeiten. Abbildung 5 Latenzmanagement-Architektur Cisco Low-Latency-Monitoring-Tools Traditionelle Netzwerk-Monitoring-Tools arbeiten mit Minuten oder Sekunden Granularität. Handelsplattformen der nächsten Generation, insbesondere solche, die den algorithmischen Handel unterstützen, erfordern Latenzen von weniger als 5 ms und extrem niedrige Paketverluste. Auf einem Gigabit-LAN ​​kann ein 100-ms-Microburst verursachen, dass 10.000 Transaktionen verloren gehen oder übermäßig verzögert werden. Cisco bietet seinen Kunden eine Auswahl an Tools, um die Latenzzeiten in einer Handelsumgebung zu messen: Bandbreiten-Qualitätsmanager (BQM) (OEM von Corvil) Cisco AON-basierte Finanzdienstleistungs-Latenzüberwachungslösung (FSMS) Bandbreiten-Qualitätsmanager Bandwidth Quality Manager (BQM) 4.0 ist Ein Netzwerk-Performance-Management-Produkt der nächsten Generation, das es Kunden ermöglicht, ihr Netzwerk auf kontrollierte Latenz - und Verlustleistung zu überwachen und bereitzustellen. Während BQM nicht ausschließlich auf Handelsnetze ausgerichtet ist, ist die Mikrosekundenvisibilität in Verbindung mit intelligenten Bandbreitenoptionen ideal für diese anspruchsvollen Umgebungen. Cisco BQM 4.0 implementiert eine breite Palette von patentierten und zum Patent angemeldeten Verkehrs - und Netzwerkanalysetechnologien, die dem Anwender eine noch nie dagewesene Sichtbarkeit und ein Verständnis der Optimierung des Netzwerks für maximale Anwendungsleistung bieten. Cisco BQM wird nun auf der Produktfamilie der Cisco Application Deployment Engine (ADE) unterstützt. Die Cisco ADE-Produktfamilie ist die Plattform für Cisco Network Management-Anwendungen. BQM-Vorteile Die Cisco BQM-Mikrosichtbarkeit ist die Fähigkeit, Latenz, Jitter und Verluste, die Verkehrsereignisse verursachen, zu detektieren, zu messen und zu analysieren, bis hin zu Mikrosekunden-Ebenen der Granularität pro Paketauflösung. Dadurch kann Cisco BQM die Auswirkungen von Verkehrsereignissen auf Netzwerklatenz, Jitter und Verlust erkennen und bestimmen. Kritisch für Handelsumgebungen ist, dass BQM Latenz-, Verlust - und Jitter-Messungen einseitig für TCP - und UDP - (Multicast-) Datenverkehr unterstützen kann. Das bedeutet, dass sie nahtlos sowohl für Trading - als auch für Marktdaten-Feeds berichtet. BQM erlaubt es dem Benutzer, einen umfassenden Satz von Schwellenwerten (gegen Microburst-Aktivität, Latenz, Verlust, Jitter, Auslastung usw.) auf allen Schnittstellen festzulegen. BQM betreibt dann eine Hintergrundwalzenpaketaufnahme. Wenn eine Schwellenverletzung oder ein anderes potentielles Leistungsverschlechterungsereignis auftritt, löst sie Cisco BQM aus, um die Paketaufnahme zur späteren Analyse auf dem Datenträger zu speichern. Dies ermöglicht dem Benutzer, den Anwendungsverkehr, der von der Leistungsverschlechterung betroffen war, zu untersuchen (quiethe victimsquot) und den Verkehr, der die Leistungsverschlechterung verursacht hat (quich der culpritsquot). Dies kann die Zeit für die Diagnose und Behebung von Netzwerkleistungsproblemen erheblich verkürzen. BQM ist auch in der Lage, detaillierte Empfehlungen für die Bereitstellung von Empfehlungen für die Bandbreite und Qualität der Dienste (QoS) zu liefern, die der Benutzer direkt anwenden kann, um die gewünschte Netzwerkleistung zu erreichen. BQM-Messungen veranschaulicht Um den Unterschied zwischen einigen der herkömmlicheren Messtechniken und der Sichtbarkeit von BQM zu verstehen, können wir einige Vergleichsgrafiken betrachten. Im ersten Satz von Graphen (Abbildung 6 und Abbildung 7) sehen wir den Unterschied zwischen der Latenzzeit, die mit dem BQMs passivem Netzwerkqualitätsmonitor (PNQM) gemessen wird, und der Latenz, die durch die Injektion von Ping-Paketen alle 1 Sekunde in den Verkehrsstrom gemessen wird. In Abbildung 6 sehen wir die Latenz, die von 1-Sekunden-ICMP-Ping-Paketen für den realen Netzwerkverkehr berichtet wird (sie wird durch 2 geteilt, um eine Schätzung für die Einwegverzögerung zu geben). Es zeigt die Verzögerung bequem unter etwa 5ms für fast die ganze Zeit. Abbildung 6 Latenz, die von 1-Sekunden-ICMP-Ping-Paketen für realen Netzwerkverkehr gemeldet wird In Abbildung 7. sehen wir die Latenz, die PNQM für denselben Traffic zur gleichen Zeit gemeldet hat. Hier sehen wir, dass wir durch die Messung der Einweg-Latenz der eigentlichen Anwendungspakete ein völlig anderes Bild erhalten. Hier wird die Latenz etwa 20 ms schweben, mit gelegentlichen Bursts weit höher. Die Erklärung ist, dass, weil ping sendet Pakete nur jede Sekunde, es ist völlig fehlt die meisten der Anwendungsverkehr Latenz. Tatsächlich zeigen die Ping-Ergebnisse typischerweise nur die Ausbreitungsverzögerung für die Rundfahrt an, und nicht die realistische Anwendungslatenz im gesamten Netzwerk. Abbildung 7 Latenz, die von PNQM für realen Netzwerkverkehr gemeldet wird Im zweiten Beispiel (Abbildung 8) sehen wir den Unterschied zwischen den angegebenen Linkbelastungs - oder Sättigungswerten zwischen einer 5-minütigen mittleren Ansicht und einer 5-ms-Microburst-Ansicht (BQM kann über Microbursts berichten Bis ungefähr 10-100 Nanosekunden Genauigkeit). Die grüne Linie zeigt, dass die durchschnittliche Auslastung bei 5-Minuten-Mitteln niedrig ist, möglicherweise bis zu 5 Mbitss. Das Dunkelblau-Diagramm zeigt die 5 ms Mikroburst-Aktivität, die zwischen 75 Mbitss und 100 Mbitss, die LAN-Geschwindigkeit, effektiv erreicht. BQM zeigt dieses Granularitätsniveau für alle Anwendungen und es gibt auch klare Bereitstellungsregeln, die es dem Benutzer ermöglichen, diese Mikrobursts zu steuern oder zu neutralisieren. Abbildung 8: Unterschied zwischen einer 5-Minuten-Durchschnittsanzeige und einer 5-ms-Microburst-Ansicht BQM-Bereitstellung im Trading-Netzwerk Abbildung 9 zeigt eine typische BQM-Implementierung in einem Handelsnetzwerk. Abbildung 9 Typische BQM-Implementierung in einem Trading-Netzwerk BQM kann dann verwendet werden, um diese Arten von Fragen zu beantworten: Sind alle meine Gigabit-LAN-Kernverbindungen für mehr als X Millisekunden gesättigt Ist dies verursacht Verlust Welche Verbindungen würden am meisten von einem Upgrade auf Etherchannel oder profitieren 10 Gigabit-Geschwindigkeiten Was Anwendungsdatenverkehr verursacht die Sättigung meiner 1 Gigabit-Links Ist eines der Marktdaten erleben End-to-End-Verlust Wie viel zusätzliche Latenz der Failover-Rechenzentrum Erfahrung Ist dieser Link richtig dimensioniert, um mit microbursts befassen sind meine Händler Erhalten niedrige Latenz Updates aus der Marktdatenverteilungsschicht Sind sie sehen alle Verzögerungen größer als X Millisekunden In der Lage, diese Fragen einfach und effektiv zu sparen spart Zeit und Geld in den Betrieb des Handelsnetzes. BQM ist ein wichtiges Instrument, um die Sichtbarkeit in Marktdaten und Handelsumgebungen zu erhöhen. Es bietet körnige End-to-End-Latenzmessungen in komplexen Infrastrukturen, die umfangreiche Datenbewegungen erleben. Das effektive Erfassen von Microbursts in Sub-Millisekunden-Ebenen und das Empfangen von Expertenanalysen für ein bestimmtes Ereignis ist von unschätzbarem Wert für den Handel von Architekten. Empfehlungen zur Bereitstellung von intelligenter Bandbreite, wie Sizing und What-If-Analyse, sorgen für mehr Agilität, um auf volatile Marktbedingungen zu reagieren. Da die Explosion des algorithmischen Handels und die zunehmende Nachrichtenrate weiter anhält, bietet BQM in Verbindung mit dem QoS-Tool die Möglichkeit, QoS-Richtlinien zu implementieren, die kritische Handelsanwendungen schützen können. Cisco Financial Services Latency Monitoring-Lösung Cisco und Trading Metrics haben an Latenzüberwachungslösungen für den FIX-Auftragsfluss und die Marktdatenüberwachung zusammengearbeitet. Die Cisco AON-Technologie ist das Fundament für eine neue Klasse von Netzwerk-Embedded-Produkten und - Lösungen, die dazu beitragen, intelligente Netzwerke mit einer Anwendungsinfrastruktur zusammenzuführen, die auf serviceorientierten oder traditionellen Architekturen basiert. Trading Metrics ist ein führender Anbieter von Analytics-Software für Netzwerk-Infrastruktur und Anwendung Latenzüberwachung Zwecke (Tradingmetrics). Die Cisco AON Financial Services Latency Monitoring Solution (FSMS) korrelierte zwei Arten von Ereignissen an der Beobachtungsstelle: Netzwerkereignisse korrelierten direkt mit koinzidenten Anwendungen Nachrichtenhandling Handelsauftragsfluss und passende Marktaktualisierungsereignisse Verwenden von Zeitstempeln, Netzwerk ermöglicht die Echtzeit-Analyse dieser korrelierten Datenströme eine genaue Erkennung von Engpässen in der Infrastruktur, während ein Handel ausgeführt wird oder Marktdaten verteilt werden. Durch die Überwachung und Messung der Latenzzeiten im Zyklus können Finanzunternehmen bessere Entscheidungen darüber treffen, welchen Netzdienst und welcher Vermittler, Markt oder Gegenpartei für die Weiterleitung von Handelsaufträgen ausgewählt wird. Ebenso ermöglicht dieses Wissen einen rationelleren Zugang zu aktualisierten Marktdaten (Börsenkurse, Wirtschaftsnachrichten usw.), die eine wichtige Grundlage für die Initiierung, den Rückzug oder die Verfolgung von Marktchancen darstellen. Die Komponenten der Lösung sind: AON-Hardware in drei Formfaktoren: AON-Netzwerkmodul für Cisco 2600280037003800-Router AON-Blade für die Cisco Catalyst 6500-Serie AON 8340 Appliance-Handelsmetriken Die MampA 2.0-Software, die die Überwachungs - und Alarmierungsanwendung zur Verfügung stellt, zeigt Latenzdiagramme an Ein Armaturenbrett und gibt Warnungen aus, wenn Verlangsamungen auftreten (tradingmetricsTMbrochure. pdf). Abbildung 10 AON-basierte FIX-Latenzüberwachung Cisco IP SLA ist ein integriertes Netzwerkmanagement-Tool in Cisco IOS, das es Routern und Switches ermöglicht, synthetische Verkehrsströme zu generieren, die auf Latenz, Jitter, Paketverlust und andere Kriterien (ciscogoipsla) gemessen werden können ). Zwei Schlüsselkonzepte sind die Quelle des erzeugten Verkehrs und des Ziels. Beide führen einen IP-SLA-Quotienten durch, der die Aufgabe hat, den Steuerverkehr zeitlich abzustimmen, bevor er von dem Ziel gesendet und zurückgesendet wird (für eine Rundreisemessung). Verschiedene Verkehrstypen können innerhalb von IP SLA bereitgestellt werden, und sie sind auf verschiedene Metriken ausgerichtet und zielen auf verschiedene Dienste und Anwendungen ab. Der UDP-Jitter-Vorgang wird verwendet, um Einweg - und Umlaufverzögerungen und Berichtsvariationen zu messen. Da der Verkehr sowohl auf dem sendenden als auch auf dem Zielgerät unter Verwendung der Responder-Fähigkeit zeitgestempelt wird, ist die Umlaufverzögerung als das Delta zwischen den beiden Zeitstempeln charakterisiert. In IOS 12.3 (14) T, IP SLA Sub Millisecond Reporting wurde ein neues Feature eingeführt, das es ermöglicht, Zeitstempel mit einer Auflösung in Mikrosekunden anzuzeigen und so eine noch nicht vorhandene Granularität zu liefern. Dieses neue Feature hat jetzt IP-SLA für Campus-Netzwerke, wo Netzwerk-Latenz ist in der Regel im Bereich von 300-800 Mikrosekunden und die Fähigkeit zur Erkennung von Trends und Spikes (kurze Trends) auf Mikrosekunden Granularität Zähler ist eine Voraussetzung für Kunden in der Zeit engagiert - sensitive elektronische Handelsumgebungen. Infolgedessen wird IP SLA jetzt durch eine beträchtliche Anzahl von Finanzorganisationen betrachtet, da sie alle mit Anforderungen konfrontiert sind, um: Berichten Sie Grundlinienlatenz für ihre Benutzer Trend Baseline-Latenz über Zeit Reagieren Sie schnell auf Traffic-Bursts, die Änderungen in der gemeldeten Latenz verursachen Sub - Millisekunden-Berichterstattung ist für diese Kunden notwendig, da viele Campus und Backbones derzeit unter einer Sekunde der Latenz über mehrere Switch Hops liefern. Elektronische Handelsumgebungen haben im Allgemeinen gearbeitet, um alle Bereiche der Geräte - und Netzwerklatenz zu eliminieren oder zu minimieren, um eine schnelle Auftragsabwicklung für das Unternehmen zu liefern. Die Berichterstattung, dass Netzwerkantwortzeiten unter einer Millisekunde gleich sind, reicht nicht mehr aus, dass die Granularität von Latenzmessungen, die über ein Netzwerksegment oder Backbone berichtet werden, näher an 300-800 Mikrosekunden mit einem Auflösungseffekt von 100 igrave Sekunden liegen muss. IP SLA vor kurzem hinzugefügt Unterstützung für IP-Multicast-Test-Streams, die Marktdaten Latenz messen können. Eine typische Netzwerktopologie ist in Abbildung 11 mit den IP-SLA-Schattenfräsern, Quellen und Respondern dargestellt. Abbildung 11 IP-SLA-Bereitstellung Computing Services Computing-Services decken eine breite Palette von Technologien mit dem Ziel der Beseitigung von Speicher-und CPU-Engpässe durch die Verarbeitung von Netzwerk-Pakete erstellt. Handelsanwendungen verbrauchen ein hohes Volumen an Marktdaten und die Server müssen Ressourcen für die Verarbeitung von Netzwerkverkehr statt für die Verarbeitung von Anwendungen reservieren. Transport processingAt hohe Geschwindigkeiten, Netzwerk-Paket-Verarbeitung kann eine beträchtliche Menge an Server-CPU-Zyklen und Speicher verbrauchen. Eine etablierte Faustregel besagt, dass 1 Gbit / s Netzwerkbandbreite 1 GHz Prozessorkapazität benötigt (Quelle Intel White Paper zur IO-Beschleunigung inteltechnologyioacceleration306517.pdf). Zwischenpufferkopieren In einer herkömmlichen Netzwerkstapelimplementierung müssen Daten von der CPU zwischen Netzwerkpuffern und Anwendungspuffern kopiert werden. Dieser Overhead wird durch die Tatsache verschlechtert, dass Speicher-Geschwindigkeiten nicht mit Zunahmen der CPU-Geschwindigkeiten aufrechterhalten haben. Zum Beispiel, Prozessoren wie der Intel Xeon nähert sich 4 GHz, während RAM-Chips schweben rund 400 MHz (für DDR 3200 Speicher) (Quelle Intel Intel Technologie-Beschleunigung306517.pdf). Context-SwitchingJede Zeit, die ein einzelnes Paket verarbeitet werden muss, führt die CPU eine Kontextumschaltung vom Anwendungskontext zum Netzwerkverkehrskontext durch. Dieser Overhead könnte reduziert werden, wenn der Schalter nur dann auftreten würde, wenn der gesamte Anwendungspuffer vollständig ist. Abbildung 12 Quellen für Overhead in Rechenzentrumsservern TCP Offload Engine (TOE) Entlastet Transportprozessor-Zyklen zur NIC. Verschiebt TCPIP-Protokoll-Stack-Pufferkopien vom Systemspeicher in den NIC-Speicher. Remote Direct Memory Access (RDMA) Ermöglicht einem Netzwerkadapter, Daten direkt von Anwendung zu Anwendung ohne Übertragung des Betriebssystems zu übertragen. Eliminiert Zwischen - und Anwendungspufferkopien (Speicherbandbreitenverbrauch). Kernel-Bypass Direkter Zugriff auf die Hardware. Dramatisch reduziert Anwendungskontext-Schalter. Abbildung 13 RDMA und Kernel Bypass InfiniBand ist eine bidirektionale serielle Kommunikationsschnittstelle für Punkt-zu-Punkt-Kommunikation (Switched Stoff), die unter anderem RDMA implementiert. Cisco bietet einen InfiniBand-Switch, den Server Fabric Switch (SFS): ciscoapplicationpdfenusguestnetsolns500c643cdccont0900aecd804c35cb. pdf an. Abbildung 14 Typische SFS Deployment Trading-Anwendungen profitieren von der Reduzierung der Latenz - und Latenzvariabilität, wie aus einem Test hervorgeht, der mit den Cisco SFS - und Wombat-Feed-Handlern von Stac Research durchgeführt wurde: Application Virtualization Service Entkopplung der Anwendung von der zugrunde liegenden Betriebssystem - und Serverhardware Können sie als Netzwerkdienste ausgeführt werden. Eine Anwendung kann auf mehreren Servern parallel ausgeführt werden, oder mehrere Anwendungen können auf demselben Server ausgeführt werden, wie die beste Ressourcenzuweisung vorschreibt. Diese Entkopplung ermöglicht eine bessere Lastverteilung und Disaster Recovery für Business Continuance Strategien. Der Prozess der Neuzuordnung von Rechenressourcen zu einer Anwendung ist dynamisch. Mithilfe eines Anwendungsvirtualisierungssystems wie Data Synapses GridServer können Anwendungen mithilfe vorkonfigurierter Richtlinien zu unterversorgten Servern in einem Supply-Matchs-Demand-Prozess migrieren (networkworldsupp2005ndc1022105virtual. htmlpage2). Es gibt viele Geschäftsvorteile für Finanzunternehmen, die Anwendungsvirtualisierung verabschieden: Schnellere Time-to-Market für neue Produkte und Dienstleistungen Schneller Integration von Unternehmen nach Fusions - und Akquisitionstätigkeit Erhöhte Anwendungsverfügbarkeit Bessere Workload-Verteilung, die mehr quothead roomquot für die Verarbeitung von Spikes im Handelsvolumen schafft Operational Effizienz und Kontrolle Reduzierung der IT-Komplexität Derzeit wird die Anwendungsvirtualisierung im Trading-Front-Office nicht genutzt. Ein Anwendungsfall ist die Risikomodellierung, wie Monte-Carlo-Simulationen. Wie die Technologie entwickelt, ist es denkbar, dass einige der Handelsplattformen sie übernehmen werden. Data Virtualization Service Um Ressourcen effektiv über verteilte Unternehmensanwendungen zu verteilen, müssen Unternehmen in der Lage sein, Daten über mehrere Quellen hinweg in Echtzeit zu nutzen und gleichzeitig die Datenintegrität sicherzustellen. Mit Lösungen von Datenvirtualisierungssoftwareherstellern wie Edelstein oder Tangosol (jetzt Oracle) können Finanzunternehmen heterogene Datenquellen als ein einziges Systemabbild nutzen, das die Verbindung zwischen Geschäftsprozessen und dem uneingeschränkten Anwendungszugriff auf verteiltes Caching ermöglicht. Das Ergebnis ist, dass alle Benutzer über ein verteiltes Netzwerk sofortigen Zugriff auf diese Datenressourcen haben (gridtoday030210101061.html). Dies nennt man ein Datenraster und ist der erste Schritt bei der Erstellung, was Gartner Extreme Transaction Processing (XTP) nennt (gartnerDisplayDocumentrefgsearchampid500947). Technologien wie Daten - und Anwendungsvirtualisierung ermöglichen es Finanzunternehmen, komplexe Analysen in Echtzeit, ereignisgesteuerte Anwendungen und dynamische Ressourcenverteilung durchzuführen. One example of data virtualization in action is a global order book application. An order book is the repository of active orders that is published by the exchange or other market makers. A global order book aggregates orders from around the world from markets that operate independently. The biggest challenge for the application is scalability over WAN connectivity because it has to maintain state. Todays data grids are localized in data centers connected by Metro Area Networks (MAN). This is mainly because the applications themselves have limitsthey have been developed without the WAN in mind. Figure 15 GemStone GemFire Distributed Caching Before data virtualization, applications used database clustering for failover and scalability. This solution is limited by the performance of the underlying database. Failover is slower because the data is committed to disc. With data grids, the data which is part of the active state is cached in memory, which reduces drastically the failover time. Scaling the data grid means just adding more distributed resources, providing a more deterministic performance compared to a database cluster. Multicast Service Market data delivery is a perfect example of an application that needs to deliver the same data stream to hundreds and potentially thousands of end users. Market data services have been implemented with TCP or UDP broadcast as the network layer, but those implementations have limited scalability. Using TCP requires a separate socket and sliding window on the server for each recipient. UDP broadcast requires a separate copy of the stream for each destination subnet. Both of these methods exhaust the resources of the servers and the network. The server side must transmit and service each of the streams individually, which requires larger and larger server farms. On the network side, the required bandwidth for the application increases in a linear fashion. For example, to send a 1 Mbps stream to 1000recipients using TCP requires 1 Gbps of bandwidth. IP multicast is the only way to scale market data delivery. To deliver a 1 Mbps stream to 1000 recipients, IP multicast would require 1 Mbps. The stream can be delivered by as few as two serversone primary and one backup for redundancy. There are two main phases of market data delivery to the end user. In the first phase, the data stream must be brought from the exchange into the brokerages network. Typically the feeds are terminated in a data center on the customer premise. The feeds are then processed by a feed handler, which may normalize the data stream into a common format and then republish into the application messaging servers in the data center. The second phase involves injecting the data stream into the application messaging bus which feeds the core infrastructure of the trading applications. The large brokerage houses have thousands of applications that use the market data streams for various purposes, such as live trades, long term trending, arbitrage, etc. Many of these applications listen to the feeds and then republish their own analytical and derivative information. For example, a brokerage may compare the prices of CSCO to the option prices of CSCO on another exchange and then publish ratings which a different application may monitor to determine how much they are out of synchronization. Figure 16 Market Data Distribution Players The delivery of these data streams is typically over a reliable multicast transport protocol, traditionally Tibco Rendezvous. Tibco RV operates in a publish and subscribe environment. Each financial instrument is given a subject name, such as CSCO. last. Each application server can request the individual instruments of interest by their subject name and receive just a that subset of the information. This is called subject-based forwarding or filtering. Subject-based filtering is patented by Tibco. A distinction should be made between the first and second phases of market data delivery. The delivery of market data from the exchange to the brokerage is mostly a one-to-many application. The only exception to the unidirectional nature of market data may be retransmission requests, which are usually sent using unicast. The trading applications, however, are definitely many-to-many applications and may interact with the exchanges to place orders. Figure 17 Market Data Architecture Design Issues Number of GroupsChannels to Use Many application developers consider using thousand of multicast groups to give them the ability to divide up products or instruments into small buckets. Normally these applications send many small messages as part of their information bus. Usually several messages are sent in each packet that are received by many users. Sending fewer messages in each packet increases the overhead necessary for each message. In the extreme case, sending only one message in each packet quickly reaches the point of diminishing returnsthere is more overhead sent than actual data. Application developers must find a reasonable compromise between the number of groups and breaking up their products into logical buckets. Consider, for example, the Nasdaq Quotation Dissemination Service (NQDS). The instruments are broken up alphabetically: This approach allows for straight forward networkapplication management, but does not necessarily allow for optimized bandwidth utilization for most users. A user of NQDS that is interested in technology stocks, and would like to subscribe to just CSCO and INTL, would have to pull down all the data for the first two groups of NQDS. Understanding the way users pull down the data and then organize it into appropriate logical groups optimizes the bandwidth for each user. In many market data applications, optimizing the data organization would be of limited value. Typically customers bring in all data into a few machines and filter the instruments. Using more groups is just more overhead for the stack and does not help the customers conserve bandwidth. Another approach might be to keep the groups down to a minimum level and use UDP port numbers to further differentiate if necessary. The other extreme would be to use just one multicast group for the entire application and then have the end user filter the data. In some situations this may be sufficient. Intermittent Sources A common issue with market data applications are servers that send data to a multicast group and then go silent for more than 3.5 minutes. These intermittent sources may cause trashing of state on the network and can introduce packet loss during the window of time when soft state and then hardware shorts are being created. PIM-Bidir or PIM-SSM The first and best solution for intermittent sources is to use PIM-Bidir for many-to-many applications and PIM-SSM for one-to-many applications. Both of these optimizations of the PIM protocol do not have any data-driven events in creating forwarding state. That means that as long as the receivers are subscribed to the streams, the network has the forwarding state created in the hardware switching path. Intermittent sources are not an issue with PIM-Bidir and PIM-SSM. Null Packets In PIM-SM environments a common method to make sure forwarding state is created is to send a burst of null packets to the multicast group before the actual data stream. The application must efficiently ignore these null data packets to ensure it does not affect performance. The sources must only send the burst of packets if they have been silent for more than 3 minutes. A good practice is to send the burst if the source is silent for more than a minute. Many financials send out an initial burst of traffic in the morning and then all well-behaved sources do not have problems. Periodic Keepalives or Heartbeats An alternative approach for PIM-SM environments is for sources to send periodic heartbeat messages to the multicast groups. This is a similar approach to the null packets, but the packets can be sent on a regular timer so that the forwarding state never expires. S, G Expiry Timer Finally, Cisco has made a modification to the operation of the S, G expiry timer in IOS. There is now a CLI knob to allow the state for a S, G to stay alive for hours without any traffic being sent. The (S, G) expiry timer is configurable. This approach should be considered a workaround until PIM-Bidir or PIM-SSM is deployed or the application is fixed. RTCP Feedback A common issue with real time voice and video applications that use RTP is the use of RTCP feedback traffic. Unnecessary use of the feedback option can create excessive multicast state in the network. If the RTCP traffic is not required by the application it should be avoided. Fast Producers and Slow Consumers Today many servers providing market data are attached at Gigabit speeds, while the receivers are attached at different speeds, usually 100Mbps. This creates the potential for receivers to drop packets and request re-transmissions, which creates more traffic that the slowest consumers cannot handle, continuing the vicious circle. The solution needs to be some type of access control in the application that limits the amount of data that one host can request. QoS and other network functions can mitigate the problem, but ultimately the subscriptions need to be managed in the application. Tibco Heartbeats TibcoRV has had the ability to use IP multicast for the heartbeat between the TICs for many years. However, there are some brokerage houses that are still using very old versions of TibcoRV that use UDP broadcast support for the resiliency. This limitation is often cited as a reason to maintain a Layer 2 infrastructure between TICs located in different data centers. These older versions of TibcoRV should be phased out in favor of the IP multicast supported versions. Multicast Forwarding Options PIM Sparse Mode The standard IP multicast forwarding protocol used today for market data delivery is PIM Sparse Mode. It is supported on all Cisco routers and switches and is well understood. PIM-SM can be used in all the network components from the exchange, FSP, and brokerage. There are, however, some long-standing issues and unnecessary complexity associated with a PIM-SM deployment that could be avoided by using PIM-Bidir and PIM-SSM. These are covered in the next sections. The main components of the PIM-SM implementation are: PIM Sparse Mode v2 Shared Tree (spt-threshold infinity) A design option in the brokerage or in the exchange. No matter how many systems we tested, three of them kept floating to the top of the list. They produced the most profits, worked consistently across diverse markets and showed the best riskreward metrics. And the only thing they have in common is the intent to catch trends as they begin. Other than that, the approach of each is considerably different. Out of all the systems designed and tested by over 200 traders, the most profitable method was trend trading. The fact that the top 3 systems were designed to catch the big trends should not be taken lightly. In the highly competitive world of trading, every edge, no matter how slight, should be capitalized. The details of each of these systems are being offered to you now. All rules are openly shared so you know exactly how and why they work. And more importantly, so you can trade them for yourself Futures Truth Top 10 Most Consistent System Trend Weaver uses a unique trend filter to determine the direction of the next trade. Trades are only allowed in the direction of the trend. Once in a position, an exit order trails the position based on the momentum and range of the market. This gives the trade a reasonable chance to accumulate profits without risking an excessive amount per trade. The system works on individual markets with varying parameter sets or on a portfolio with shared parameter sets. Diversified Portfolio Used in Backtest AUDUSD, Corn, Crude Oil, Cotton, Euro Bond, UD Dollar Index, EURUSD, Eurodollar, Feeder Cattle, Gold, Copper, USDJPY, Lumber, Lean Hogs, Natural Gas, Orange Juice, Palladium, Soybeans, Sugar. A deduction of 40 per contract traded was used to simulate slippage and commission for each transaction. The same exact rules and parameter sets were applied to each market and throughout the test. This system could certainly be applied to one market at a time with varying parameter sets. Doing so would result in far better results than even shown here. Video - Shows exactly how to trade manually System Code - TradeStation - Multicharts - Trading Blox - Ninja Trader Back-Adjusted Data files - One-time download This is a unique system because it takes into account range cycles. Most trending systems are only concerned with the position of price in relation to the recent past. Hi-Lo Trend only enters new positions when the range cycles indicate the market is ready to go. Based on the huge edge this system enjoys its unlikely too many are using a similar strategy. Particularly interesting are the portfolio results which have produced steady profits for more than 20 years. Diversified Portfolio Used in Backtest AUDUSD, Corn, Crude Oil, Cotton, Euro Bond, UD Dollar Index, EURUSD, Eurodollar, Feeder Cattle, Gold, Copper, USDJPY, Lumber, Lean Hogs, Natural Gas, Orange Juice, Palladium, Soybeans, Sugar. A deduction of 40 per contract traded was used to simulate slippage and commission for each transaction. The same exact rules and parameter sets were applied to each market and throughout the test. This system could certainly be applied to one market at a time with varying parameter sets. Doing so would result in far better results than even shown here. Video - Shows exactly how to trade manually System Code - TradeStation - Multicharts - Trading Blox - Ninja Trader Back-Adjusted Data files - One-time download In response to sluggish trend following systems, Swing Machine responds with smart entries and quick exits when the market goes against the trade. The Swing Machine measures the recent range of the market and enters trades when the range begins to expand. This approach attempts to keep the system flat during choppy non-directional periods and only enters a new position when the market is on the move. As you can see from the equity graph, it does a good job of capturing gains while avoiding large losses. Diversified Portfolio Used in Backtest AUDUSD, Corn, Crude Oil, Cotton, Euro Bond, UD Dollar Index, EURUSD, Eurodollar, Feeder Cattle, Gold, Copper, USDJPY, Lumber, Lean Hogs, Natural Gas, Orange Juice, Palladium, Soybeans, Sugar. A deduction of 40 per contract traded was used to simulate slippage and commission for each transaction. The same exact rules and parameter sets were applied to each market and throughout the test. This system could certainly be applied to one market at a time with varying parameter sets. Doing so would result in far better results than even shown here. Video - Shows exactly how to trade manually System Code - TradeStation - Multicharts - Trading Blox - Ninja Trader Back-Adjusted Data files - One-time download Mini-Mean only trades the E-Mini SampP 500 contract. Many of the members in the Trading Systems Network wanted to trade index futures (trend following systems do not work on indexes) so Mini-Mean was created. Its a Mean Reversion or Swing Trading system which is different than the Trend Following approach used by the Top 3 Systems. The results above were created with just 1 contract traded per signal. 20 per trade deducted to represent slippage and commission. This system was created 3 years ago and the results are still as strong today as they were then. Top 3 Plus Mini-Mean One Time Payment HD Videos show how to trade each system File Downloads for: TradeStation - Multicharts - Trading Blox - Ninja Trader No Mini-Mean files for Ninja Trader One time download of Back Adjusted Futures Contracts HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS, SOME OF WHICH ARE DESCRIBED BELOW. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. IN TATSÄCHLICH SIND HÄUFIG GESCHÄFTSUNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN, DIE DURCH EINEN BESTIMMTEN HANDELSPROGRAMM ENTHALTEN SIND. EINE DER GRENZEN DES HYPOTHETISCHEN Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der NACHSICHT vorbereitet. FERNER NICHT HYPOTHETISCHEN TRADING FINANCIAL Risiken, UND KEIN HYPOTHETISCHEN Leumund KANN ACCOUNT VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DER FINANZRISIKEN IN tatsächlichem Handel. Zum Beispiel, DIE FÄHIGKEIT VERLUSTE AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE zu halten sind materielle Punkte, die sich auch negativ auf IST-Trading-Ergebnisse beeinflussen können. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL OF WHICH CAN ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. Artificial Intelligence, Genetic Algorithm and Neural Network Software for Trading, Predicting, Forecasting, Classification and Optimization NeuroShell Trader reg Build powerful market trading systems and neural network forecasts without any coding or programming required Trading software for creating trading systems using technical analysis rules, neural networks or hybrids of both. Optimieren und Testen von Handelssystemen mit Walkforward Genetic Algorithm Optimierung und Out-of-Sample Datenauswertung. Erstellen Sie Handelssysteme in MINUTES, nicht Stunden oder Tage. Identifizieren Sie Strategien, die auseinander fallen im Handel, bevor Sie sie handeln Prognose Preisbewegungen mit neuronalen Netzwerken. Senden Sie Trades an Ihre Brokerage mit AUTOMATISCHEM Handel. Erfahren Sie mehr über NeuroShell Trader. Gewählt Best Künstliche Intelligenz-Software für die letzten 13 Jahre in Folge

Weighted Moving Average Excel Vba

06172013 Die neueste Version von TraderCode (v5.6) enthält neue Indikatoren für technische Analysen, Point-and-Figure-Charting und Strategy Backtesting. 06172013 Neueste Version von NeuralCode (v1.3) für Neural Networks Trading. 06172013 ConnectCode Barcode Font Pack - ermöglicht Barcodes in Office-Anwendungen und enthält ein Add-In für Excel, das die Massenerzeugung von Barcodes unterstützt. 06172013 InvestmentCode, eine umfassende Palette von Finanzrechnern und Modellen für Excel ist ab sofort verfügbar. 09012009 Einführung von Free Investment und Financial Calculator für Excel. 0212008 Release von SparkCode Professional - Add-In zur Erstellung von Dashboards in Excel mit Sparklines 12152007 Ankündigung von ConnectCode Duplicate Remover - ein leistungsfähiges Add-In zum Finden und Entfernen von doppelten Einträgen in Excel 09082007 Einführung von TinyGraphs - Open Source Add-In zur Erstellung von Sparklines und winzigen Diagrammen in Excel. Add-Ins und andere Tools TraderCode - Technische Indikatoren und technische Analysesoftware TraderCode ist eine umfassende Bibliothek mit technischen Indikatoren und technischen Analysefunktionen für die Verwendung mit Microsoft Excel. Es erlaubt Ihnen, viele Arten von technischen Indikatoren zu erstellen, die in Handelssystemen wie Moving Average, Bollinger Bands, Average Directional Movement Index, Oszillatoren, True Range, Standardabweichung, Donchian Channels und vieles mehr verwendet werden. Mit diesen Indikatoren können Sie ganz einfach durchführen End-of-Day-Analyse oder Back-Testen von historischen Bestandsdaten. Die Software kommt mit beiden Formeln für Excel und einen eingebauten Assistenten, um Ihnen helfen, die Indikatoren zu erstellen. Hinweis - Wenn Sie ein Benutzer einer früheren Version von TraderCode (v3.x, v4.x, v5.0, v5.1, v5.5) sind, kontaktieren Sie uns für Ihr kostenloses Upgrade. Preis 69 (Einzelplatzlizenz) Sie können auch die Ausgabe von TraderCode erwerben, die den vollständigen Quellcode enthält. Dies ermöglicht Ihnen, die technischen Indikatoren in der Tiefe zu verstehen oder die Software für spezielle Bedürfnisse anzupassen. Ein Grundkurs auf Microsoft Excel VBA (Visual Basic für Applikationen) ist auch enthalten, um Ihnen den Start schnell. Ihr Kundenservice und die Möglichkeit, problemlos Stopp-Verluste und Take-Profits in Ihrem Backtesting-Modus haben TraderCode die insgesamt beste Option meiner Meinung nach. Ich werde Ihre Software zu meinem Kreis von traderinvestor Freunden empfehlen. B. R. Ich mag, dass Sie viele technische Studien in diesem Addin, dass der Benutzer aus, dass diese Formeln von Grund auf den Daten zu erstellen vereinfacht erstellt haben. Glenn Martin Eine intuitive Gui für den ersten und andern Anfänger. Karl Malmberg TraderCode ist ein sehr nützliches Addon Paket. Himanshu Mittal TraderCode hat es mir ermöglicht, viele Strategien in einer sehr effizienten Weise gründlich zu backtest. Ich weiß von keinem anderen Weg, um die Ergebnisse zu erreichen, die ich in so einer relativ kurzen Zeitspanne erhalten habe. F. N. Als professionelle Money Manger, habe ich festgestellt, dass Trader Code ist eines der robustesten Excel-Addin-Programme für Back-Test-Trading-Ideen zur Verfügung. Da es Excel ist, ist die Lernkurve fast nicht vorhanden und die Ausgabedaten können in unsere benutzerdefinierten Berichte formatiert werden. Martin M. (CFP) Verwendung von Microsoft Excel als Plattform Der Grund für die Auswahl von Excel als Plattform ist offensichtlich. Es ist das allgegenwärtige Werkzeug für die Analyse von Daten und knirschenden Zahlen. Verschiedene Aufgaben wie das Importieren von Daten, das Berechnen von Formeln, die Darstellung von Ergebnissen und das Analyseszenario lassen sich leicht durchführen. Es ist auch eine der am häufigsten verwendeten Software von finanziellen und technischen Analysten. Durch den Aufbau auf der Excel-Plattform können Anwender von TraderCode die vielfältigen Funktionen von Excel nutzen, um ihre Daten weiter zu verstehen. Komponenten der TraderCode TraderCode-Software ist in drei Hauptkomponenten, das technische Analyse-Add-In, die Formeln und die Experten unterteilt. Technisches Analyse Add-In und Formeln Das Technische Analyse Add-In und Formeln bilden die Grundlage von TraderCode seit der ersten Version dieser populären Software. Das Add-In ermöglicht einem Benutzer ohne vorherige Erfahrung, schnell und einfach technische Indikatoren aus einem User-Interface-Assistenten zu erstellen. Es führt auch die Validierung der Daten, ermöglicht die Festlegung, wo der Ausgang zu finden und führt den Benutzer bei der Schaffung der Indikatoren genau. Die Formeln auf der anderen Seite ermöglichen Benutzern, die eher geneigt sind, mit Excel-Formeln, um die Indikatoren in einer ähnlichen Weise zu erstellen. Technical Analysis Expert Der Technical Analysis Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, das Ihnen hilft, Ihr eigenes Handelssystem zu schaffen, das auf den verschiedenen technischen Indikatoren basiert. Sie können mehrere technische Indikatoren erstellen, die Parameter variieren und die Aufgaben in einer Tabellenkalkulation schnell und einfach wiederholen. Analysis Expert ist einzigartig und äußerst produktiv für die technische Analyse. Es basiert auf Analysis Add-In und Formeln Grundlage und ist ein Ergebnis des Hörens von Feedbacks und Anregungen unserer Nutzer. Viele Analysten und Benutzer sind mit Kalkulationstabellen vertraut und bevorzugen eine Tabellenkalkulationsumgebung zu einem Benutzeroberflächen-Werkzeug (UI) für die technische Analyse. Weitere Informationen finden Sie im Technical Analysis Expert Tutorial oder dem Technical Analysis Expert Demo Video. Der Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, das Ihnen hilft, mit den technischen Indikatoren Handelsstrategien zu erstellen und die Strategien durch historische Daten auszuführen. Die Performance der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Das Modell kann eingerichtet werden, um Long - oder Short-Positionen einzugeben, wenn bestimmte Bedingungen auftreten und die Positionen verlassen, wenn andere Bedingungen erfüllt sind. Durch den automatischen Handel auf historische Daten kann das Modell die Rentabilität einer Handelsstrategie bestimmen. Zum Beispiel kann ein Trader Strategien für den Backtesting Expert einrichten, um eine Long Position einzugeben, wenn der 12 Tage gleitende Durchschnitt des Kurses über dem 24 Tage gleitenden Durchschnitt liegt. Darüber hinaus kann der Backtesting Expert so konfiguriert werden, dass er aus der Long-Position ausscheidet, wenn der Gewinn oder Verlust 10 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises übersteigt. Der flexible Backtesting Expert arbeitet gut mit dem Analysis Expert. Es ist in der Lage, die verschiedenen technischen Indikatoren zu nutzen, die vom Analysis Expert generiert werden, um Entscheidungen darüber zu treffen, wann eine Position eingegeben oder verlassen werden soll. Point-and-Figure-Charting-Experte - Neue Point-and-Figure-Charting ist eine Analyse-Technik, die seit vielen Jahren. Es wurde vor kurzem sehr beliebt bei den Händlern und Investoren. Diese technische Analyse-Technik verwendet ein Diagramm mit Xs und Os für die Vorhersage finanzieller Vermögenspreise. Die Xs werden verwendet, um steigende Preise anzuzeigen, und Os zeigt fallende Preise an. Die Punkt-und-Figur-Diagramm ist sehr einzigartig, da es keine Kurve Preise gegen die Zeit wie andere technische Analyse-Charts. Das Volumen wird auch nicht berücksichtigt, so dass es im Grunde genommen ein Diagramm ist, das rein auf Kursbewegungen basiert. Dieser Charting-Experte hilft Ihnen, Punkt-und-Abbildung-Diagramme automatisch zu plotten. Sie können auch wichtige Parameter wie die Box Size und Reversal leicht einrichten. Neben der Möglichkeit, die vergangenen Preise automatisch zu zeichnen, können Sie auch wählen, um das Diagramm manuell im Diagramm zu zeichnen, um ein besseres Gefühl der Preisentwicklung zu erhalten. TraderCode Technische Analyse Software TraderCode ist eine sehr nützliche Toolbox für Aktienhändler. Sie können es verwenden, um die Indikatorwerte für Aktienkurse zu berechnen und in Excel darzustellen. TraderCode bietet eine praktische Bibliothek, so dass Sie die Berechnungen der Indikatoren selbst erstellen und analysieren können. Ein integrierter Assistent begleitet die Bibliothek, so dass Sie die Benutzeroberfläche verwenden können, um Bereiche schnell auszuwählen und Ergebnisse zu erhalten. TraderCode unterstützt derzeit einige der beliebtesten und erfolgreichsten technischen Indikatoren, die von vielen Analysten verwendet werden. Wie Sie mit den Indikatoren spielen und erfahrener werden, werden Sie schätzen, dass die Verwendung der verschiedenen Indikatoren zur Vorhersage der Aktienkurse ist wie das Betrachten des Marktes in verschiedenen Winkeln (während Unterdrückung anderer Winkel), und sie können sehr unterschiedliche Ergebnisse. Die Indikatoren versuchen, als eine Formel die verschiedenen Beziehungen auszudrücken, die viele Händler über die Jahre ihrer Handelserfahrungen abstrahiert haben. Zum Beispiel die Beziehung zwischen Preise und Volumen (OBV) die kurzfristigen Kursschwankungen entlang einer Trend-Zyklen (MACD) (Moving Averages für langfristige Bestandsbewegungen angewandt) Sie können auch kreativ erfinden Sie Ihre eigene Indikator mit dem grundlegenden Satz von Funktionen Bereitgestellt durch die TraderCode-Bibliothek. Zum Beispiel können Sie versuchen, das Niveau eines Aktienkurses in Bezug auf mehrere seiner Wettbewerber zu messen, indem sie ihre Bewegungsdurchschnitte nebeneinander abbilden. Je nach dem Winkel, den Sie verwendet haben, um die Indikatoren zu berechnen, z. B. das Fenster oder den Zeitraum der Analyse , Werden Sie in der Lage, die kaufen oder verkaufen Signale, überkauft oder überverkauft Ebenen, bullish oder bearish Zeichen zu erkennen. Die verschiedenen Parameter (z. B. die Periode), die verwendet werden, um denselben Indikator zu berechnen, werden unterschiedliche Ergebnisse in verschiedenen Situationen vorhersagen. Beispielsweise kann bei Verwendung des MACD-Indikators ein gleicher Zeitpunkt im Diagramm manchmal einen bullischen Wert anzeigen, wenn ein Satz von Perioden verwendet wird, während derselbe Punkt bei Verwendung eines anderen Satzes von Perioden einen bärischen Wert anzeigt. So ist es wichtig, die Zeiträume sorgfältig zu wählen. Und selbst wenn viele Paare von Perioden auf eine bullische Ebene hindeuten, kann es dennoch möglich sein, dass andere Faktoren, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden, den Aktienkurs beeinflussen. Es muss auch betont werden, dass die Tatsache, dass mehrere Händler, die denselben Indikator (mit denselben Parametern) verwenden, um die bullishbearish Signale vorherzusagen und durch die Vorhersage zu handeln, das Ergebnis selbst verändern werden. So wird das Verständnis dieser Indikatoren und die Anwendung dieser angemessen geben Ihnen ein genaues Bild des Marktes, und TraderCode ist das ideale Werkzeug dafür. Die technischen Indikatoren derzeit umgesetzt von Trader umfassen Safezone Stopp - New Parabolic (SAR) - Neue MACD Signalleitung (MACDSL) - Neue MACD Histogramm (MACDHI) - Neue Guppy Multiple Moving Average 153 - Neue Accumulation Distribution Line (ADLINE) Average Directional Movement Index (ADX) Average True Range (ATR) Chaikin Money Flow (CMF) Commodity Channel Index (CCI) Directional Movement Index (DX) Donchian Lower Band Donchian Mittel Band Donchian Ober Band Elder Force-Index (EFI) Elder-Ray Index Bear Power Holunder Ray Index Bull Power Exponential Moving Average (EMA) Fibonacci-Extension (FIBE) Fibonacci Retracement (FIBR) Fibonacci-Fan (FIBF) Lineare Regression Indicator (LRI) Untere Bollinger Band (LBB) Momentum (MOM) Money Flow Index (MFI) Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) Negative Directional Movement Indicator (NDMI) On Balance Volume (OBV) Prozentsatz Price Oscillator (PPO) Prozentsatz Volume Oscillator (PVO) Positive Directional Movement Indicator (PDMI) Rate of Change (ROC) Relative Strength Index (RSI) Simple Moving Average (SMA) Sinus gewichteten Moving Average (SWMA) Stochastic (D) Stochastic Oszillator (K) Triangular Moving Average (TMA) True Range (TR) Oberbollinger Band (UBB) Ulcer Index (UIX) Wilders Moving Average (WMA) Williams R Externe Integration - TraderCode bietet Ihnen die Flexibilität, externe Marktdaten für Analyse, Charting und Backtesting zu nutzen. Möglicherweise haben Sie Ihre Marktdaten durch Exportieren von Daten in eine Datei mit kommagetrennten Werten (csv) in einige vorhandene Handelstools erhalten oder Sie haben möglicherweise eine ganze Sammlung historischer Daten von einigen bekannten Datenanbietern gekauft. In jedem dieser Fälle können Sie TraderCode verwenden Sie diese Daten sehr schnell und einfach. Download TraderCode 5.6 Laden Sie eine kostenlose Testversion des TraderCode Technical Analysis Software Add-In für Microsoft Excel. Systemvoraussetzungen Microsoft Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, Server 2012, Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 512 MB Arbeitsspeicher 25 MB Festplattenspeicher Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013 oder Excel 2016 Notes : TraderCode erfordert, dass die Excel-Makroeinstellungen aktiviert werden, um erfolgreich ausgeführt zu werden. Nach der Installation der Software können Sie die folgenden Schritte ausführen, um die Einstellungen zu aktivieren. Gehe zu Startmenü-Alle Programme-Microsoft Office-Microsoft Excel. Gehen Sie auf die Registerkarte Entwickler und klicken Sie auf die Schaltfläche Makrosicherheit. Setzen Sie die Makro-Einstellungen auf Alle Makros aktivieren und klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Relative Stärke Index: Werden Sie ein besserer Trader Der relative Stärke Index hilft Ihnen zu entscheiden, ob ein Bestand überkauft oder überverkauft ist. Erfahren Sie darüber, und erhalten Sie ein Excel-Kalkulationstabelle, die RSI einer Aktie basierend auf seinem Tickersymbol berechnet. Die Dynamik der Börse ist eher wie eine Kugel, die nach oben geworfen wird. Sobald der Ball geworfen wird, hält es weiter, bis er seine Spitze erreicht, und dann fängt es an zu fallen. Die Prinzipien, die Physiker beschäftigen, um die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Balles zu messen sind ähnlich denen, die Preismaßnahme zu messen. Börsenmomentum wird durch mehrere Techniken gemessen, und der Relative Strength Index (oder RSI) ist einer der beliebtesten. It8217s ein Impuls-basierte Oszillator und ist ein weit verbreitetes technisches Analyse-Tool. Es wurde von J. Wells Wilder in New Concepts in Trading Systems eingeführt. RSI vergleicht die jüngsten Aufwärtsbewegungen mit den jüngsten Abwärtsbewegungen im Schlusskurs einer Aktie. Berechnung des relativen Stärkenindex RSI wird durch diese Gleichung definiert. Wobei RS der Relative Strength Factor ist. RS ist ein gleitender Durchschnitt 8211 Dies ist entweder ein exponentieller gleitender Durchschnitt oder ein gleich gewichteter Mittelwert. Die Mittelung Fenster ist in der Regel 14 Tage, ist aber manchmal mehr oder weniger. Unter der Annahme eines gleichgewichteten Mittelwertes wird der Anfangswert von RS wie folgt berechnet. Erster durchschnittlicher Gewinn: Rückblick auf die letzten zwei Wochen, beachten Sie die Tage, an denen die Aktie beendet ist. Sie berechnen den durchschnittlichen Gewinn über all diesen Tagen. Erster durchschnittlicher Verlust: Rückblick auf die vergangenen zwei Wochen, beachten Sie die Tage, in denen die Aktie beendet ist. Sie berechnen den durchschnittlichen Verlust über alle diese Tage. Der erste Wert von RS ist der erste Durchschnittsgewinn dividiert durch den ersten durchschnittlichen Verlust. Alle anderen Werte der mittleren Verstärkung: (vorhergehende Durchschnittsverstärkung 13 Stromverstärkung) 14 Alle anderen Werte des durchschnittlichen Verlustes: (erster Durchschnittsverlust 13 Stromverlust) 14 Alle anderen Werte von RS sind einfach der erste Wert geteilt durch den zweiten Wert. Der gleitende Durchschnitt glättet die Auswirkungen der großen Kursbewegungen Wie interpretieren Sie den relativen Stärkenindex RSI variiert zwischen 0 und 100. Eine Aktie wird im Allgemeinen als überkauft betrachtet, wenn der RSI über 70 oder überverkauft, wenn sein RSI unter 30 bewegt. Wenn der Aktienkurs erreicht Neue Höchststände, aber der RSI nicht über seine bisherigen hohen steigen, dann ist der Aktienkurs fallen zu fallen. Wenn sich der RSI über 50 bewegt, überwiegen die durchschnittlichen Gewinne die durchschnittlichen Verluste, was als bullisch angesehen wird. Wenn der RSI unter 50 fällt, überwiegen die durchschnittlichen Verluste die durchschnittlichen Gewinne als bärisch. Schauen wir uns ein konkretes Beispiel an, wie RSI verwendet werden kann, um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Diese Grafik gibt den Aktienkurs und den RSI von BP für die 90 Tage ab dem 3. Januar 2011. Bei rund 38 Tagen berührt der RSI 30. Dies erzeugt ein Kaufsignal und der Aktienkurs erholt sich nach oben, wenn die Käufer auf den Markt kommen. Berechnen des relativen Stärkeindex in Excel Diese Excel-Tabelle veranschaulicht, wie Sie RSI berechnen können. Die Kalkulationstabelle verwendet Daten für BP vom 3. Januar 2011 bis zum 27. Mai 2011 (die mit dieser Kalkulationstabelle abgerufen wurde) und implementiert die oben angegebenen Berechnungsschritte. Alle Berechnungen sind manuell. Diese Kalkulationstabelle ist jedoch viel schlauer. Es automatisch berechnet und Plots RSI basierend auf Daten heruntergeladen von Yahoo Finance. Es zeigt auch die Average True Range. MACD. 12- und 26 Tage EMA. Und die historische Volatilität. Geben Sie einfach einen Aktien-Ticker, zwei Termine und die Anzahl der Tage im Mittelungszeitraum ein. Nachdem Sie auf eine Schaltfläche klicken, lädt die Kalkulationstabelle Aktienkurse von Yahoo finance herunter und berechnet dann RSI und ATR. Als Bonus gibt es auch die historische Volatilität. Alles ist in VBA automatisiert. 26 Gedanken auf ldquo Relative Stärke-Index: Werden Sie ein besserer Händler rdquo Wie die freien Spreadsheets Meister-Wissensbasis Neue Beiträge